| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·VaR 方法在国内外的研究现状 | 第10-14页 |
| ·研究的意义和目的 | 第14-15页 |
| ·研究思路和重点解决的问题 | 第15-17页 |
| 2 开放式基金风险分析的理论基础 | 第17-27页 |
| ·开放式基金的内涵分析 | 第17-18页 |
| ·开放式基金的风险分析 | 第18-19页 |
| ·投资基金市场风险的类型分析 | 第19-22页 |
| ·投资基金风险的测量方法分析 | 第22-25页 |
| ·在我国证券投资基金中推行 VaR 技术的理由 | 第25-27页 |
| 3 VaR 的基本原理和方法探讨 | 第27-44页 |
| ·VaR 方法的产生背景和历史变革 | 第27-28页 |
| ·VaR 方法的基本原理 | 第28-33页 |
| ·本文计算 VaR 的方法 | 第33-43页 |
| ·基于CAPM 模型的VaR 估计 | 第33-37页 |
| ·基于ARCH 类模型的VaR 估计 | 第37-41页 |
| ·基于RiskMetrics 模型的VaR 估计 | 第41-43页 |
| ·对 VaR 结果的准确性检验 | 第43-44页 |
| 4 开放式基金风险的实证分析 | 第44-59页 |
| ·样本及其收益率 | 第44-47页 |
| ·样本数据的选取 | 第44页 |
| ·收益率的计算方法 | 第44-47页 |
| ·CAPM 模型下的系统风险分析 | 第47-48页 |
| ·数据的属性检验和分析 | 第48-51页 |
| ·收益率的基本特性分析 | 第48-50页 |
| ·收益率的相关性检验 | 第50页 |
| ·收益率的异方差性检验 | 第50-51页 |
| ·建立GARCH 模型，计算收益率的条件方差 | 第51-53页 |
| ·基于 RiskMetrics 模型的时变方差估计 | 第53页 |
| ·VaR 的计算及检验 | 第53-54页 |
| ·用 CAPM 模型对 VaR 的计算结果进行修正 | 第54-59页 |
| 5 结论和建议 | 第59-64页 |
| ·基于条件方差的 VaR 方法适用于开放式基金风险的测量 | 第59-60页 |
| ·传统开方式基金和上市型开放式基金的风险存在显著的差异性 | 第60-62页 |
| ·对建立“开放式基金风险预警指标体系”的设想 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 全部基金代码 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第71-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
