| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-28页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·VaR 的定义 | 第14-15页 |
| ·VaR 的作用 | 第15-16页 |
| ·VaR 研究方法现状 | 第16-23页 |
| ·参数模型 | 第17-18页 |
| ·非参数方法 | 第18-19页 |
| ·半参数模型 | 第19-23页 |
| ·问题的提出 | 第23-24页 |
| ·本文的结构和主要创新点 | 第24-28页 |
| ·本文结构 | 第24-26页 |
| ·本文的主要创新点 | 第26-28页 |
| 第二章 VaR 的基本原理和计算 | 第28-41页 |
| ·VaR 的计算流程 | 第29-35页 |
| ·一般分布下的VaR 计算 | 第30-31页 |
| ·正态分布下的VaR 计算 | 第31-32页 |
| ·几种常用厚尾分布 | 第32-35页 |
| ·波动性及相关性估计 | 第35-36页 |
| ·RiskMetrics(RM)模型 | 第35-36页 |
| ·指数移动平均(EWMA)模型 | 第36页 |
| ·GARCH 模型 | 第36页 |
| ·资产组合的定价 | 第36-38页 |
| ·VaR 模型的准确性检验 | 第38-40页 |
| ·失败检验法 | 第38-39页 |
| ·分布预测法 | 第39页 |
| ·超额损失大小检验法 | 第39页 |
| ·方差检验法 | 第39页 |
| ·概率预测法 | 第39-40页 |
| ·风险轨迹检验法 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第三章 证券组合SKST-APARCH 模型VaR 估计 | 第41-55页 |
| ·ARCH 模型族 | 第41-43页 |
| ·ARCH 模型的参数估计 | 第43-45页 |
| ·SKST-APARCH 模型 | 第45-49页 |
| ·Hansen 的偏t 分布 | 第45-47页 |
| ·Lambert 和Laurent 的SKST | 第47-48页 |
| ·SKST-APARCH 模型下的VaR | 第48-49页 |
| ·实证分析 | 第49-54页 |
| ·样本的基本统计特性和模型参数估计 | 第49-52页 |
| ·VaR 估计及比较 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 基于SWARCH 模型下的VaR 估计 | 第55-68页 |
| ·SWARCH 模型 | 第56-58页 |
| ·SWARCH 模型与传统ARCH 模型的比较 | 第58-63页 |
| ·模型估计准则比较及参数估计 | 第58-60页 |
| ·波动预测比较 | 第60-61页 |
| ·波动状态平滑概率分析 | 第61-63页 |
| ·SWARCH 模型下的VaR 估计 | 第63-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 第五章 基于马尔科夫转换下资本资产定价模型 | 第68-105页 |
| ·资本资产定价模型 | 第69-74页 |
| ·股票市场风险分类 | 第74-76页 |
| ·资本资产定价模型中β系数的讨论 | 第76-78页 |
| ·马尔科夫链及其向量表示 | 第78-81页 |
| ·基于马尔科夫转换下的混合分布 | 第81-85页 |
| ·EM 算法简介 | 第85-87页 |
| ·基于马尔科夫转换下的资本资产定价模型 | 第87-91页 |
| ·实证分析 | 第91-103页 |
| ·收益率统计特性 | 第91-92页 |
| ·模型参数估计及变结构检验 | 第92-95页 |
| ·基于马尔科夫转换下的CAPM 与CAPM 的比较 | 第95-103页 |
| ·本章小结 | 第103-105页 |
| 第六章 基于马尔科夫转换下 CAPM 资产组合 VaR | 第105-120页 |
| ·传统 CAPM 模型在 VaR 中的应用 | 第105-106页 |
| ·基于马尔科夫转换下 CAPM 资产组合 VaR—SSRM 模型研究 | 第106-119页 |
| ·GARCH- β 模型 | 第107-108页 |
| ·SSRM 模型 | 第108-110页 |
| ·实证分析 | 第110-119页 |
| ·本章小结 | 第119-120页 |
| 第七章 总结和展望 | 第120-125页 |
| ·论文工作总结 | 第120-122页 |
| ·今后进一步研究的方向和展望 | 第122-125页 |
| 参考文献 | 第125-132页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第132-133页 |
| 致谢 | 第133页 |
