| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景——问题的提出 | 第8页 |
| ·研究方法与数据 | 第8-9页 |
| ·研究内容、架构与创新点 | 第9-12页 |
| ·研究思路 | 第9-10页 |
| ·研究框架与章节安排 | 第10页 |
| ·论文创新 | 第10-12页 |
| 第二章 文献概述、指标选取及主要研究方法 | 第12-33页 |
| ·文献综述 | 第12-23页 |
| ·金融市场微观结构理论 | 第12-17页 |
| ·交易执行的成本分析 | 第17-19页 |
| ·资产价格波动性 | 第19-21页 |
| ·资产的流动性 | 第21-23页 |
| ·指标选取及主要研究方法 | 第23-33页 |
| ·股票市场价格行为指标选取 | 第23-28页 |
| ·交易成本的度量 | 第28-33页 |
| 第三章 算法交易的执行成本与损失分布研究 | 第33-54页 |
| ·文献讨论 | 第34-36页 |
| ·市场结构和设计 | 第36-37页 |
| ·算法交易决策的形成 | 第37-51页 |
| ·交易前分析 | 第38页 |
| ·宏观层面决策 | 第38-51页 |
| ·指令下达策略 | 第51-53页 |
| ·总结 | 第53-54页 |
| 第四章 中国股票市场完全信息交易成本分析 | 第54-69页 |
| ·交易成本的讨论 | 第55-56页 |
| ·完全信息交易成本 | 第56-64页 |
| ·理论背景 | 第56-58页 |
| ·完全信息交易成本的理论框架 | 第58-61页 |
| ·完全信息交易成本模型的建立 | 第61-64页 |
| ·完全信息交易成本 | 第64-68页 |
| ·结论 | 第68-69页 |
| 第五章 基于日内交易量分解的VWAP 策略执行研究 | 第69-86页 |
| ·引言 | 第69-70页 |
| ·VWAP 基准 | 第70-72页 |
| ·日内交易量的分解与建模 | 第72-81页 |
| ·交易量解释的理论模型 | 第72-76页 |
| ·交易量的建模 | 第76-81页 |
| ·实证结果和分析 | 第81-85页 |
| ·数据准备与处理 | 第81-82页 |
| ·实证结果分析 | 第82-85页 |
| ·总结 | 第85-86页 |
| 第六章 考虑市场执行风险的应用研究 | 第86-94页 |
| ·引言 | 第86-87页 |
| ·VaR 及其在股指期货套期保值风险管理中的应用 | 第87-91页 |
| ·股指期货作为衍生工具的作用 | 第87-88页 |
| ·VaR 技术概述 | 第88-91页 |
| ·利用股指期货进行套期保值的理论模型 | 第91-92页 |
| ·实践中引入基差风险的最优套期保值比的具体计算方法 | 第92-93页 |
| ·本文总结 | 第93-94页 |
| 第七章 全文结论与政策建议 | 第94-97页 |
| ·全文结论 | 第94-96页 |
| ·展望 | 第96-97页 |
| 参考文献 | 第97-105页 |
| 发表论文和参加科研项目 | 第105-106页 |
| 致谢 | 第106页 |