| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-25页 |
| ·论文选题背景 | 第10-12页 |
| ·金融市场的相关性增强、关系更复杂 | 第10-11页 |
| ·金融计量学的发展 | 第11-12页 |
| ·Copula理论为多金融资产分析带来了新思路 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-18页 |
| ·Copula理论在金融中的应用呈现“丛林”现象 | 第13-15页 |
| ·相关性、一致性以及相依性的研究 | 第15-16页 |
| ·集中于Copula-GARCH建模应用研究 | 第16-17页 |
| ·Copula理论在金融高频数据分析中的应用 | 第17-18页 |
| ·动态Copula模型的研究 | 第18页 |
| ·Copula模型的估计与模型检验的研究 | 第18页 |
| ·论文研究的理论意义与现实意义 | 第18-20页 |
| ·论文研究的理论意义 | 第18-19页 |
| ·论文研究的现实意义 | 第19-20页 |
| ·论文的技术路线、结构安排与主要创新 | 第20-25页 |
| ·论文的技术路线 | 第20-21页 |
| ·论文结构安排 | 第21-23页 |
| ·论文的主要工作和创新点 | 第23-25页 |
| 第二章 Copula理论引入到金融市场分析的理论架构 | 第25-47页 |
| ·Copula理论的优越性 | 第26-41页 |
| ·相依测度不变性 | 第28-37页 |
| ·一致性和相关性测度 | 第31-34页 |
| ·尾部相关测度 | 第34-37页 |
| ·构造多元Copula函数族 | 第37-38页 |
| ·建立基于Copula理论的金融模型 | 第38-41页 |
| ·传统多变量金融市场分析的不足 | 第41-43页 |
| ·资产间相依关系描述的局限性 | 第41-43页 |
| ·建立多个金融资产模型的局限性 | 第43页 |
| ·基于Copula理论的多金融资产建模 | 第43-45页 |
| ·建立基于Copula理论的多金融资产模型的优越性 | 第43-44页 |
| ·基于Copula理论的多金融资产建模的过程 | 第44页 |
| ·建立基于Copula理论的多金融资产模型 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第三章 基于Copula-SV模型的多金融资产风险测度 | 第47-68页 |
| ·金融风险分析 | 第48-50页 |
| ·金融风险测度-VaR | 第48-49页 |
| ·目前金融风险测度方法存在的不足 | 第49页 |
| ·引入Copula理论分析金融风险 | 第49-50页 |
| ·随机波动建模 | 第50-52页 |
| ·SV模型 | 第50-51页 |
| ·SV模型估计方法 | 第51-52页 |
| ·建立Copula-SV模型测度多金融资产风险 | 第52-55页 |
| ·建立单个资产的SV模型 | 第52-53页 |
| ·选择Copula函数 | 第53-54页 |
| ·建立Copula-SV模型、参数估计和检验 | 第54-55页 |
| ·用Copula-SV模型测度多金融资产组合风险 | 第55页 |
| ·股票市场风险测度实证分析 | 第55-66页 |
| ·数据处理 | 第56-58页 |
| ·多元正态Copula-SV-t模型 | 第58-62页 |
| ·多元正态Copula-GARCH-t模型 | 第62-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 第四章 基于Copula-RV模型的多金融资产风险测度 | 第68-79页 |
| ·已实现波动理论与建模 | 第69-72页 |
| ·已实现波动理论 | 第69-70页 |
| (1) 样本均值(E|^)( r_((t+n)/ N) ) | 第69页 |
| (2) 标准差(σ|^(r_((t+ n) / N) ) | 第69页 |
| (3) 偏度s | 第69-70页 |
| ·已实现波动建模 | 第70-72页 |
| ·建立Copula-RV模型测度多金融资产风险 | 第72-73页 |
| ·分析单个资产的已实现波动序列 | 第72页 |
| ·选择Copula函数 | 第72-73页 |
| ·建立Copula-RV模型、参数估计和检验 | 第73页 |
| ·实证分析 | 第73-78页 |
| ·数据处理及边缘分布分析 | 第73-75页 |
| ·Copula函数的选择 | 第75-78页 |
| ·本章小结 | 第78-79页 |
| 第五章 基于Copula理论的金融资产期权定价模型 | 第79-91页 |
| ·资产定价基本理论 | 第80-81页 |
| ·套利定价理论 | 第80-81页 |
| ·股票价格行为模式 | 第81页 |
| ·期权定价理论与模型 | 第81-85页 |
| ·单个标的资产的期权定价模型分析 | 第81-85页 |
| ·多标的股票期权定价模型分析 | 第85页 |
| ·建立基于Copula理论的多金融资产期权定价模型 | 第85-90页 |
| ·期权定价模型的变形 | 第86-87页 |
| ·基于Copula理论的二元期权定价模型 | 第87-88页 |
| ·基于Copula理论的多元期权定价模型 | 第88-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 第六章 边缘分布与Copula函数对金融分析差异性比较 | 第91-112页 |
| ·多元Copula函数的构建 | 第92-95页 |
| ·多元椭圆Copula函数 | 第92页 |
| ·多元Archimedean-Copula函数 | 第92-95页 |
| (1) Gumbel Copula函数； | 第92-93页 |
| (2) Clayton Copula函数； | 第93-94页 |
| (3) Frank Copula函数 | 第94-95页 |
| ·基于Copula理论的金融资产定价与风险测度模型的选择 | 第95-98页 |
| ·单个资产建模的灵活性 | 第96页 |
| ·多元Copula函数选择的灵活性 | 第96页 |
| ·建立最适合需要的多资产分析模型 | 第96-98页 |
| ·仿真试验分析 | 第98-111页 |
| ·仿真试验范围设定 | 第98页 |
| ·选择不同的Copula模型进行比较 | 第98-111页 |
| ·本章小结 | 第111-112页 |
| 第七章 总结与展望 | 第112-118页 |
| ·论文工作总结 | 第113-115页 |
| ·Copula理论及其应用研究综述 | 第113-114页 |
| ·基于Copula-SV模型的多金融资产风险测度 | 第114页 |
| ·基于Copula-RV模型的多金融资产风险测度 | 第114页 |
| ·基于Copula理论金融资产期权定价模型 | 第114-115页 |
| ·边缘分布与Copula函数对金融分析差异性比较 | 第115页 |
| ·研究与展望 | 第115-116页 |
| ·结束语 | 第116-118页 |
| 附录 | 第118-121页 |
| 参考文献 | 第121-135页 |
| 攻读博士期间发表论文和科研项目情况 | 第135-136页 |
| 致谢 | 第136页 |
