| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究意义和应用前景 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第11-13页 |
| ·本文的研究内容及研究框架 | 第13-16页 |
| ·本文的研究内容 | 第13页 |
| ·本文的研究框架 | 第13-16页 |
| 2 期货套期保值理论及模型 | 第16-24页 |
| ·套期保值的概念 | 第16页 |
| ·套期保值者的作用 | 第16页 |
| ·套期保值的原理 | 第16-17页 |
| ·套期保值的操作原则 | 第17-18页 |
| ·现有的套期保值比率确定模型 | 第18-23页 |
| ·现有的期货套期保值资金需求量研究 | 第23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 3 基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型 | 第24-42页 |
| ·问题的提出 | 第24-25页 |
| ·研究基础 | 第25-28页 |
| ·ARMA时间序列 | 第25-26页 |
| ·ARIMA时间序列 | 第26页 |
| ·Sharp套期比 | 第26-28页 |
| ·基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值原理 | 第28-29页 |
| ·资金需求量预测原理 | 第28页 |
| ·基于资金限制的套期保值原理 | 第28-29页 |
| ·套期保值原理的创新与特色 | 第29页 |
| ·基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型的建立 | 第29-32页 |
| ·资金需求量预测的计算公式 | 第29-31页 |
| ·模型的建立 | 第31-32页 |
| ·模型的创新与特色 | 第32页 |
| ·实证及对比研究 | 第32-39页 |
| ·实证研究 | 第32-38页 |
| ·对比研究 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-42页 |
| ·本章研究的主要结论 | 第39页 |
| ·本章研究的创新与特色 | 第39-42页 |
| 4 基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型研究 | 第42-58页 |
| ·问题的提出 | 第42-43页 |
| ·研究基础 | 第43-45页 |
| ·多品种期货套期保值的最小方差套期比 | 第43-44页 |
| ·多元 GARCH模型 | 第44-45页 |
| ·多元蒙特卡罗模拟 | 第45页 |
| ·基于资金限制的多品种套期保值模型原理 | 第45-47页 |
| ·目标函数建立的原理 | 第45-46页 |
| ·资金需求量约束条件建立的原理 | 第46页 |
| ·基于资金限制的多品种套期保值模型原理 | 第46-47页 |
| ·原理的创新与特色 | 第47页 |
| ·基于资金限制的多品种套期保值模型的建立 | 第47-49页 |
| ·目标函数的建立 | 第47-48页 |
| ·套期保值资金约束条件的建立 | 第48-49页 |
| ·模型的建立 | 第49页 |
| ·实证研究 | 第49-56页 |
| ·数据采集 | 第49页 |
| ·基于资金限制的套期保值比率的计算 | 第49-55页 |
| ·计算结果分析 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录A 小麦期货价格F|^_(t+k)预测表 | 第63-67页 |
| 附录B 小麦现货价格S|^_(t+k)预测表 | 第67-71页 |
| 附录C 期货和现货价格预测程序 | 第71-72页 |
| 附录D 多元GARCH模型预测的Matlab程序 | 第72-76页 |
| 附录E 多元蒙特卡罗模拟的Matlab程序 | 第76-77页 |
| 附录F 基于资金限制的多品种期货套期比计算结果 | 第77-78页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第78-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第81页 |
