| 摘 要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 一、绪论 | 第9-14页 |
| （一） 研究背景及选题意义 | 第9-10页 |
| （二） 文献综述 | 第10-12页 |
| （三） 本文的研究思路及文章的内容结构 | 第12-13页 |
| （四） 本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 二、利率期限结构理论与 CIR 模型介绍 | 第14-21页 |
| （一） 常用记号定义 | 第14页 |
| （二） 利率期限结构的理论解释 | 第14-18页 |
| （三） CIR 利率模型 | 第18-21页 |
| 三、上交所债券市场静态收益率曲线的估计 | 第21-29页 |
| （一） 静态收益率曲线的构建方法介绍 | 第22-27页 |
| （二） 用NELSON-SIEGEL模型构造上交所国债收益率曲线 | 第27-29页 |
| 四、上交所债券市场 CIR 动态利率期限结构模型 | 第29-41页 |
| （一） CIR 模型的状态空间表示 | 第30-31页 |
| （二） 模型的估计方法——KALMAN FILTER | 第31-34页 |
| （三） 数据选取 | 第34-35页 |
| （四） 实证结果及分析 | 第35-41页 |
| 五、CIR 模型在国债套期保值中的应用 | 第41-63页 |
| （一） 国债套期保值的理论 | 第42-48页 |
| （二） 实证方法 | 第48-49页 |
| （三） 实证结果 | 第49-60页 |
| （四） 小结 | 第60-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68页 |