| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-15页 |
| ·可转换债券市场发展现状 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究综述 | 第15-17页 |
| ·本文研究内容及研究思路 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| 第2章 可转换债券概述 | 第19-29页 |
| ·可转换债券的条款构成 | 第19-23页 |
| ·普通债券基本条款 | 第19-20页 |
| ·转换条款 | 第20-21页 |
| ·回售条款 | 第21-22页 |
| ·赎回条款 | 第22页 |
| ·修正条款 | 第22-23页 |
| ·可转换债券的价值特征 | 第23-24页 |
| ·可转换债券价值影响因素 | 第24-27页 |
| ·基本面影响因素 | 第24-25页 |
| ·个别影响因素 | 第25-27页 |
| ·小结 | 第27-29页 |
| 第3章 可转换债券价值拆解及定价方法 | 第29-44页 |
| ·可转换债券价值拆解 | 第29-34页 |
| ·可转债价值拆解步骤 | 第30-32页 |
| ·可转债价值拆解的现实意义 | 第32-34页 |
| ·可转换债券模拟定价方法解析 | 第34-43页 |
| ·信用价差的构建 | 第34-37页 |
| ·可转换债券最优交易策略 | 第37-38页 |
| ·可转换债券价值表现 | 第38-39页 |
| ·可转换债券模拟定价方法的数字例证 | 第39-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 第4章 可转换债券模拟估值方法的实证研究 | 第44-62页 |
| ·样本及参数选取 | 第44-45页 |
| ·样本选取 | 第44-45页 |
| ·参数确定 | 第45页 |
| ·实证分析 | 第45-54页 |
| ·可转债理论价值与市场价格的比较 | 第45-51页 |
| ·可转债市场价格与转换价值的比较 | 第51-52页 |
| ·实证结果分析 | 第52-54页 |
| ·敏感性分析 | 第54-61页 |
| ·转股价格调整对可转债价值的影响 | 第54-55页 |
| ·信用等级变化对可转债价值的影响 | 第55-60页 |
| ·残值率变化对可转债价值的影响 | 第60-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第69-70页 |
| 附录B 可转换债券研究样本概况 | 第70-71页 |
| 附录C 可转债转股价格调整汇总(截至2004年9月20日) | 第71-73页 |
| 附录D 可转债信用评级和担保情况汇总 | 第73页 |