具有异质主体的非线性动态定价模型及应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-28页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-22页 |
| ·国外研究现状 | 第11-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-21页 |
| ·文献简评 | 第21-22页 |
| ·研究方法和内容 | 第22-25页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第22页 |
| ·关键技术和问题 | 第22页 |
| ·研究内容及思路 | 第22-25页 |
| ·论文特色与创新 | 第25-28页 |
| 2 异质买卖转换速度、传染效应与股票价格演化 | 第28-46页 |
| ·引言 | 第28-31页 |
| ·模型建立 | 第31-34页 |
| ·均衡点特征 | 第34-35页 |
| ·均衡点的稳定性分析 | 第35-37页 |
| ·模型的仿真实现 | 第37-39页 |
| ·实证检验 | 第39-43页 |
| ·数据采集 | 第39页 |
| ·研究方法及步骤 | 第39-40页 |
| ·检验结果 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-46页 |
| 3 异质预期、无风险利率调整与股票市场波动 | 第46-60页 |
| ·引言 | 第46-47页 |
| ·模型建立 | 第47-50页 |
| ·基本面者的价格期望规则 | 第48页 |
| ·图表者的价格期望规则 | 第48-49页 |
| ·动态系统 | 第49-50页 |
| ·均衡点及稳定域 | 第50-53页 |
| ·模型的仿真实现 | 第53-54页 |
| ·实证检验 | 第54-57页 |
| ·数据采集 | 第54页 |
| ·研究方法及步骤 | 第54-55页 |
| ·检验结果 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-60页 |
| 4 异质交易策略、投资者跨国流动与资产定价偏差 | 第60-76页 |
| ·引言 | 第60-61页 |
| ·模型 | 第61-63页 |
| ·A 国股票市场 | 第61-62页 |
| ·H 国股票市场 | 第62-63页 |
| ·外汇市场 | 第63页 |
| ·动态系统 | 第63-71页 |
| ·封闭经济情形 | 第64-65页 |
| ·开放经济情形 | 第65-71页 |
| ·仿真算例分析 | 第71-74页 |
| ·非基本面稳态解算例 | 第71-72页 |
| ·系统的动态演化仿真 | 第72-74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 5 异质预期、通胀演化与产出失业 | 第76-96页 |
| ·引言 | 第76-78页 |
| ·具有异质预期的通货膨胀动态模型 | 第78-81页 |
| ·基本模型 | 第78-80页 |
| ·模型的均衡点及稳定性 | 第80-81页 |
| ·参数校准和设定 | 第81-85页 |
| ·宏观经济参数校准 | 第81-85页 |
| ·行为参数和系统初始条件的设定 | 第85页 |
| ·仿真实验及政策分析 | 第85-93页 |
| ·图表者效应对通胀动态性的影响 | 第85-87页 |
| ·通胀持续性、预期改变与产出就业 | 第87-91页 |
| ·名义货币增长率和潜在产出增长率的影响 | 第91-93页 |
| ·本章小结 | 第93-96页 |
| 6 结论与展望 | 第96-100页 |
| ·主要结论 | 第96-98页 |
| ·不足之处及研究展望 | 第98-100页 |
| 致谢 | 第100-102页 |
| 参考文献 | 第102-110页 |
| 附录 | 第110-111页 |
| A. 攻读博士学位期间的论文目录 | 第110-111页 |
| B. 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第111页 |
