| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·论文的研究背景 | 第8-10页 |
| ·问题的提出 | 第10-12页 |
| ·相关性度量问题 | 第10-11页 |
| ·Copula的选择问题 | 第11-12页 |
| ·文献回顾 | 第12-13页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究状况回顾 | 第13页 |
| ·本文组织结构 | 第13-15页 |
| 第2章 金融风险度量的VaR理论 | 第15-24页 |
| ·VaR的定义 | 第15-16页 |
| ·VaR计算方法 | 第16-21页 |
| ·历史模拟法 | 第16-17页 |
| ·分析方法 | 第17-20页 |
| ·Monte Carlo模拟方法 | 第20-21页 |
| ·投资组合与VaR计算 | 第21-24页 |
| ·两个资产投资组合的仿真与VaR计算 | 第21-23页 |
| ·多个资产投资组合的仿真与VaR计算 | 第23-24页 |
| 第3章 Copula理论 | 第24-41页 |
| ·Copula函数的定义和基本性质 | 第24-30页 |
| ·二元Copula函数 | 第24-28页 |
| ·多元Copula函数 | 第28-30页 |
| ·常见的Copula函数 | 第30-33页 |
| ·多元正态Copula函数 | 第30页 |
| ·多元t-Copula函数 | 第30-31页 |
| ·极值Copula函数 | 第31-32页 |
| ·阿基米德Copula函数 | 第32-33页 |
| ·基于Copula函数的相关性测度 | 第33-37页 |
| ·Spearman秩相关系数ρ | 第33-34页 |
| ·Kendall秩相关系数τ- | 第34-35页 |
| ·Gini关联系数γ | 第35-36页 |
| ·尾部相关系数 | 第36-37页 |
| ·Copula模型的估计和检验 | 第37-41页 |
| ·Copula模型的参数估计法 | 第37-38页 |
| ·非参数核估计方法 | 第38-39页 |
| ·K-S检验 | 第39-40页 |
| ·x~2检验 | 第40-41页 |
| 第4章 Copula函数在股市风险分析中的实证分析 | 第41-49页 |
| ·数据分析 | 第41-42页 |
| ·Copula模型的选取 | 第42-46页 |
| ·基于参数的估计结果与评价 | 第46-47页 |
| ·基于VaR风险测度的结果与评价 | 第47-49页 |
| 第5章 总结与展望 | 第49-50页 |
| ·总结 | 第49页 |
| ·展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表或录用的学术论文 | 第54-55页 |
| 附录2 2007年8月1日至2008年7月31日沪深股市收盘数据 | 第55-58页 |