摩擦市场下基于可能性理论的投资组合模型研究

中文摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第一章 引言	第8-14页
·投资组合选择的研究现状	第8-11页
·选题的研究意义	第11-12页
·本文的主要内容	第12-14页
第二章 模糊投资组合优化的理论基础与模型	第14-31页
·带模糊流动性约束的投资组合选择	第14-18页
·证券的模糊流动性	第14-16页
·模型的建立与求解	第16-18页
·基于模糊决策的投资组合选择	第18-23页
·模糊决策理论和极大化决策原则	第19页
·基于模糊决策的均值半绝对偏差模型	第19-23页
·半梯形满意程度模型	第20-21页
·非线性满意程度模型	第21-23页
·基于可能性理论的投资组合选择	第23-31页
·Tanaka-Guo中心-差值模型	第24-26页
·证券收益的可能性分布	第24-25页
·模型的建立	第25-26页
·摩擦市场的中心差值模型	第26-31页
·可能性分布估计的半正定规划方法	第26-27页
·模型的建立	第27-31页
第三章 摩擦市场下基于可能性理论的投资组合模型	第31-50页
·摩擦市场的半梯形满意程度模型	第31-38页
·模型的建立	第31-34页
·模型的求解	第34-38页
·摩擦市场的非线性满意程度模型	第38-45页
·模型的建立	第38-40页
·模型的求解	第40-41页
·实证分析	第41-45页
·摩擦市场下考虑流动性满意程度的模型	第45-49页
·基于半梯形满意程度的模型	第45-47页
·基于非线性满意程度的模型	第47-49页
·小结	第49-50页
第四章 总结与展望	第50-52页
致谢	第52-53页
参考文献	第53-56页
攻读硕士学位期间发表的论文	第56页