基于分形市场假说的中国期货市场有效性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第7-14页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-12页 |
| ·国外研究动态 | 第8-9页 |
| ·国内研究动态 | 第9-12页 |
| ·研究思路与框架 | 第12-13页 |
| ·本文的创新及不足 | 第13-14页 |
| ·本文的创新之处 | 第13页 |
| ·本文的不足之处 | 第13-14页 |
| 2 有效市场理论与分形市场理论 | 第14-24页 |
| ·有效市场理论 | 第14-18页 |
| ·简述 | 第14-16页 |
| ·有效市场理论的不足 | 第16-18页 |
| ·分形市场理论 | 第18-24页 |
| ·分形 | 第18-20页 |
| ·分形分布 | 第20页 |
| ·分形市场理论 | 第20-24页 |
| 3 我国期货市场有效性的检验方法 | 第24-30页 |
| ·重标极差分析法 | 第24-26页 |
| ·赫斯特指数的性质 | 第26-28页 |
| ·赫斯特指数的类型 | 第26-27页 |
| ·赫斯特指数与相关性度量 | 第27页 |
| ·赫斯特指数与分形维 | 第27-28页 |
| ·非周期性循环和V检验 | 第28-30页 |
| ·非周期性循环 | 第28页 |
| ·V检验 | 第28-30页 |
| 4 我国期货市场有效性的实证检验 | 第30-40页 |
| ·数据选取 | 第30-31页 |
| ·分形自相似性检验 | 第31-33页 |
| ·收益率正态性检验 | 第33-36页 |
| ·收益率R/S实证检验 | 第36-40页 |
| 5 原因分析及对策建议 | 第40-44页 |
| ·我国期货市场缺乏有效性的原因分析 | 第40-43页 |
| ·我国期货市场的法规体系建设滞后 | 第40-41页 |
| ·我国期货市场投机过度 | 第41页 |
| ·我国期货市场信息不对称 | 第41-42页 |
| ·我国期货市场监管体系不完善 | 第42-43页 |
| ·提高我国期货市场有效性的对策建议 | 第43-44页 |
| ·健全法律法规体系 | 第43页 |
| ·加强信息披露 | 第43页 |
| ·完善监管方式 | 第43-44页 |
| 6 结论 | 第44-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
