| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-10页 |
| 第一节 研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| 第二节 论文主要内容与创新点 | 第8-10页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第10-20页 |
| 第一节 利率衍生品及其风险 | 第10-13页 |
| 第二节 VaR模型方法的理论基础 | 第13-16页 |
| 第三节 国内外相关文献的综述 | 第16-20页 |
| 第三章 利率衍生品VaR的计算方法及在我国的应用 | 第20-30页 |
| 第一节、利率衍生品VaR的各种计算方法及其优缺点 | 第20-25页 |
| 第二节 我国利率衍生品VaR的度量 | 第25-30页 |
| 第四章 情景模拟法计算利率衍生品VaR理论依据 | 第30-42页 |
| 第一节 主成分分析的原理、模型与实现步骤 | 第30-33页 |
| 第二节 情景模拟法的原理 | 第33-34页 |
| 第三节 情景模拟法计算利率衍生品的实现步骤 | 第34-42页 |
| 第五章 情景模拟法的扩展与实证 | 第42-54页 |
| 第一节 情景模拟法中利率衍生产品的风险因子的识别与确定 | 第42-44页 |
| 第二节 情景模拟法中构建情景矩阵的扩展与实证 | 第44-54页 |
| 第六章 总结 | 第54-56页 |
| 第一节 本文主要观点 | 第54-55页 |
| 第二节 待解决的问题与进一步的研究 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |