中文摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
第一节 写作依据与研究意义 | 第12-14页 |
·写作依据 | 第12-13页 |
·研究意义 | 第13-14页 |
第二节 文献综述 | 第14-19页 |
·截面数据离散选择模型综述 | 第14-16页 |
·非平稳时间序列数据离散选择模型综述 | 第16-17页 |
·面板数据离散选择模型综述 | 第17-19页 |
第三节 研究内容 | 第19-20页 |
第四节 论文创新 | 第20-21页 |
第二章 离散选择模型与Bayes计量理论回顾 | 第21-38页 |
第一节 离散选择模型分类 | 第21-23页 |
·截面数据离散选择模型 | 第21-22页 |
·非平稳时间序列数据离散选择模型 | 第22-23页 |
·面板数据离散选择模型 | 第23页 |
第二节 Bayes计量理论 | 第23-38页 |
·Bayes定理 | 第23-26页 |
·Bayes算法 | 第26-34页 |
·Bayes模型选择 | 第34-38页 |
第三章 截面数据离散选择模型 | 第38-83页 |
第一节 二元选择模型 | 第38-44页 |
·二元选择Probit模型的估计 | 第39-40页 |
·二元选择Logit模型的估计 | 第40页 |
·二元选择Probit模型不同估计方法、先验设定条件下估计量性质的比较 | 第40-44页 |
第二节 多项选择模型 | 第44-75页 |
·多项选择模型分类 | 第44-55页 |
·不同估计方法条件下MNL模型估计量有效性的比较 | 第55-72页 |
·不同估计方法条件下MNL模型假设检验准确性的比较 | 第72-75页 |
第三节 有序选择模型 | 第75-83页 |
·有序选择模型分类 | 第75-77页 |
·不同估计方法条件下有序选择Probit模型估计量有效性比较 | 第77-80页 |
·不同估计方法条件下有序选择Probit模型假设检验准确性比较 | 第80-83页 |
第四章 非平稳时间序列数据离散选择模型 | 第83-101页 |
第一节 非平稳时间序列数据二元选择模型 | 第83-87页 |
第二节 非平稳时间序列数据有序选择模型 | 第87-90页 |
第三节 存在的问题及探索性研究 | 第90-101页 |
·存在的问题 | 第90-91页 |
·探索性研究:基于响应面函数对参数MLE收敛速度的估计 | 第91-101页 |
第五章 面板数据离散选择模型 | 第101-111页 |
第一节 固定效应模型 | 第101-108页 |
·偶发性参数问题 | 第101-103页 |
·微观面板数据二元选择固定效应模型估计 | 第103-107页 |
·宏观面板数据固定效应模型估计 | 第107-108页 |
第二节 随机效应模型 | 第108-111页 |
·二元选择个体随机效应面板Probit模型估计 | 第108-110页 |
·二元选择个体、时点随机效应面板Probit模型估计 | 第110-111页 |
第六章 离散选择模型的应用研究 | 第111-144页 |
第一节 甲型H1N1流感的死亡率高吗——Bayes计量分析框架下的建模与估算 | 第111-123页 |
·问题的提出 | 第111-112页 |
·全球甲流感疫情现状 | 第112-114页 |
·模型设定与选择 | 第114-119页 |
·模型确定与死亡率估算 | 第119-122页 |
·初步结论 | 第122-123页 |
第二节 我国农村贫困的决定因素——基于村民行为选择视觉的实证分析 | 第123-136页 |
·引言 | 第123-124页 |
·文献综述与问题提出 | 第124-125页 |
·变量、模型与估计方法 | 第125-130页 |
·实证分析 | 第130-135页 |
·结论及对策 | 第135-136页 |
第三节 我国银行间拆借市场利率调整的决定因素——基于二元选择模型的实证分析 | 第136-144页 |
·我国银行间同业拆借市场现状 | 第136-138页 |
·拆借市场利率的决定:IS-LM模型 | 第138-139页 |
·实证分析 | 第139-142页 |
·结论 | 第142-144页 |
第七章 研究总结与展望 | 第144-147页 |
第一节 研究总结 | 第144-146页 |
第二节 研究展望 | 第146-147页 |
参考文献 | 第147-154页 |
致谢 | 第154-155页 |
附录 | 第155-163页 |
个人简历:在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第163页 |