| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第14-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究框架与方法 | 第18-19页 |
| 1.4 本文创新与不足之处 | 第19-21页 |
| 1.4.1 本文创新点 | 第19-20页 |
| 1.4.2 本文不足之处 | 第20-21页 |
| 2 利率曲线在货币政策利率传导中的作用 | 第21-27页 |
| 2.1 货币政策传导机制的内涵与构成 | 第21-23页 |
| 2.2 货币政策传导的利率渠道的理论分析 | 第23-24页 |
| 2.3 中国货币政策传导的利率渠道 | 第24-27页 |
| 2.3.1 中国货币政策调控框架及其历史实践 | 第24-25页 |
| 2.3.2 经利率曲线的中国货币政策利率传导渠道分析 | 第25-27页 |
| 3 利率互换曲线对中国货币政策的传导效率分析 | 第27-52页 |
| 3.1 法定存款准备金率调整冲击的事件分析 | 第27-31页 |
| 3.2 存贷款基准利率调整冲击的事件分析 | 第31-35页 |
| 3.3 货币政策对中长期互换利率的影响：基于BETA值的分析 | 第35-37页 |
| 3.4 货币政策对各期限互换利率的动态影响：基于SVAR模型 | 第37-52页 |
| 3.4.1 向量自回归模型及其检验 | 第38-43页 |
| 3.4.2 结构向量自回归模型及其脉冲响应函数 | 第43-52页 |
| 4 利率互换曲线的因子分析 | 第52-82页 |
| 4.1 利率互换曲线变动规律的因子分析 | 第52-59页 |
| 4.2 基于N-S模型的利率互换曲线无套利检验 | 第59-67页 |
| 4.3 利率互换曲线N-S模型因子与经济变量的长期关系分析 | 第67-73页 |
| 4.4 利率互换曲线远期利率对未来即期利率的预测能力研究 | 第73-82页 |
| 5 研究结论与相关政策建议 | 第82-87页 |
| 5.1 研究结论 | 第82-84页 |
| 5.2 政策建议 | 第84-87页 |
| 参考文献 | 第87-94页 |
| 致谢 | 第94页 |
