| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外发展历程 | 第8-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-13页 |
| 1.4 研究思路与研究方法 | 第13-15页 |
| 2 股指期货及套利概述 | 第15-21页 |
| 2.1 股指期货的定义和特点 | 第15-17页 |
| 2.2 股指期货的功能 | 第17-18页 |
| 2.3 期货套利的定义和类型 | 第18-21页 |
| 3 套利策略 | 第21-29页 |
| 3.1 统计套利 | 第21-23页 |
| 3.2 协整理论 | 第23-25页 |
| 3.3 向量误差修正模型 | 第25-29页 |
| 4 实证分析 | 第29-46页 |
| 4.1 数据选取 | 第29-33页 |
| 4.2 数据平稳性检验 | 第33-35页 |
| 4.3 协整检验 | 第35-37页 |
| 4.4 VECM模型构建 | 第37-38页 |
| 4.5 套利交易及结果 | 第38-46页 |
| 5 结论 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |