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基于VECM模型的股指期货跨品种套利策略研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 绪论第7-15页
    1.1 研究背景及意义第7-8页
    1.2 国内外发展历程第8-12页
    1.3 文献综述第12-13页
    1.4 研究思路与研究方法第13-15页
2 股指期货及套利概述第15-21页
    2.1 股指期货的定义和特点第15-17页
    2.2 股指期货的功能第17-18页
    2.3 期货套利的定义和类型第18-21页
3 套利策略第21-29页
    3.1 统计套利第21-23页
    3.2 协整理论第23-25页
    3.3 向量误差修正模型第25-29页
4 实证分析第29-46页
    4.1 数据选取第29-33页
    4.2 数据平稳性检验第33-35页
    4.3 协整检验第35-37页
    4.4 VECM模型构建第37-38页
    4.5 套利交易及结果第38-46页
5 结论第46-48页
致谢第48-49页
参考文献第49-51页

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