| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 均值-方差模型的相关研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 均值-VaR模型的相关研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 均值-CVaR模型的相关研究 | 第13-14页 |
| 1.2.4 CrVaR模型的相关研究 | 第14页 |
| 1.2.5 总体评价 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的研究内容及研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 理论方法与模型 | 第17-38页 |
| 2.1 收益率度量 | 第17-18页 |
| 2.1.1 简单收益率 | 第17页 |
| 2.1.2 连续收益率 | 第17-18页 |
| 2.2 传统投资组合理论概述 | 第18-19页 |
| 2.3 信度理论概述 | 第19-21页 |
| 2.4 风险测度方法 | 第21-29页 |
| 2.4.1 方差和在险价值VaR | 第21-24页 |
| 2.4.2 条件在险价值CVaR | 第24-26页 |
| 2.4.3 可信在险价值CrVaR | 第26-29页 |
| 2.5 投资优化模型 | 第29-37页 |
| 2.5.1 均值-方差模型 | 第29-32页 |
| 2.5.2 均值-VaR模型 | 第32-33页 |
| 2.5.3 均值-CVaR模型 | 第33-34页 |
| 2.5.4 均值-CrVaR模型 | 第34-37页 |
| 2.6 总体评价 | 第37-38页 |
| 第3章 基于均值-CrVaR模型的投资策略分析 | 第38-47页 |
| 3.1 实证分析方法 | 第38-39页 |
| 3.1.1 样本选取 | 第38页 |
| 3.1.2 基本计算 | 第38-39页 |
| 3.2 基于均值-CrVaR模型的证券投资策略实证分析 | 第39-42页 |
| 3.3 均值-CrVaR与均值-CVaR的有效前沿比较 | 第42-43页 |
| 3.4 置信度对投资组合策略的影响 | 第43-45页 |
| 3.5 总体评价 | 第45-47页 |
| 第4章 结论及展望 | 第47-49页 |
| 4.1 结论 | 第47页 |
| 4.2 不足及展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |