| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-13页 |
| 1.1.2 理论意义和现实意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 非参数平稳线性模型 | 第15-17页 |
| 1.2.2 非参数非平稳模型 | 第17-18页 |
| 1.2.3 非参数时间序列模型 | 第18-19页 |
| 1.3 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第21-22页 |
| 第二章 金融资产价格波动的非参数模型相关理论 | 第22-43页 |
| 2.1 参数ARCH模型 | 第22-24页 |
| 2.2 参数GARCH模型 | 第24-32页 |
| 2.2.1 参数GARCH模型的形式 | 第24-27页 |
| 2.2.2 参数GARCH模型的参数估计 | 第27-29页 |
| 2.2.3 参数GARCH模型诊断 | 第29-32页 |
| 2.3 非参数GARCH方法 | 第32-42页 |
| 2.3.1 非参数统计和非参数检验介绍 | 第32-37页 |
| 2.3.2 非参数核密度估计和非参数GARCH模型 | 第37-42页 |
| 2.4 非参数GARCH模型及形式 | 第42页 |
| 2.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 第三章 金融资产价格波动的参数模型 | 第43-55页 |
| 3.1 金融资产价格的数据来源综述 | 第43-44页 |
| 3.2 金融资产价格的沪深指数基本数据分析 | 第44-46页 |
| 3.3 金融资产价格时间序列的基本概念 | 第46-49页 |
| 3.4 基于参数GARCH模型的沪深指数波动性研究 | 第49-54页 |
| 3.4.1 序列数据的相关检验 | 第49-51页 |
| 3.4.2 参数GARCH模型的模型识别 | 第51-52页 |
| 3.4.3 参数GARCH模型的参数估计 | 第52-53页 |
| 3.4.4 参数GARCH模型的模型检验 | 第53-54页 |
| 3.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 金融资产价格波动的非参数ARCH模型 | 第55-62页 |
| 4.1 非参数ARCH模型的构建过程 | 第55-56页 |
| 4.2 基于非参数ARCH模型的沪深指数波动性研究 | 第56-57页 |
| 4.3 基于非参数ARCH模型的沪深指数结果分析及推广 | 第57-60页 |
| 4.4 非参数模型结论所产生的原因和意义 | 第60-61页 |
| 4.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 第五章 金融资产价格波动的非参数GARCH模型 | 第62-68页 |
| 5.1 非参数GARCH模型的构建过程 | 第62页 |
| 5.2 基于非参数GARCH模型的沪深指数波动性研究 | 第62-63页 |
| 5.3 基于非参数GARCH模型的沪深指数结果分析及推广 | 第63-65页 |
| 5.4 非参数ARCH模型和非参数GARCH模型的应用比较分析研究 | 第65-67页 |
| 5.5 本章小结 | 第67-68页 |
| 第六章 金融资产价格波动非参数模型的优缺点及推广 | 第68-71页 |
| 6.1 非参数ARCH、GARCH模型的优缺点 | 第68页 |
| 6.2 非参数ARCH、GARCH模型的优化方法 | 第68-69页 |
| 6.3 模型的推广以及政策建议 | 第69-70页 |
| 6.4 本章小结 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
