Copula-SV模型在大豆期货跨期套利模型中的应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 第一节 研究背景和选题意义 | 第7-8页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 一、国内研究综述 | 第8-9页 |
| 二、国际研究综述 | 第9页 |
| 第三节 研究方法综述 | 第9-11页 |
| 第二章 大豆期货量化投资理论综述 | 第11-16页 |
| 第一节 大豆期货理论综述 | 第11-12页 |
| 第二节 量化投资理论概述 | 第12-16页 |
| 第三章 Copula-SV模型概述 | 第16-23页 |
| 第一节 SV模型简介 | 第16-18页 |
| 一、SV模型基本形式 | 第16-18页 |
| 二、SV模型的参数估计 | 第18页 |
| 第二节 MCMC算法简介 | 第18-19页 |
| 第三节 Copula模型 | 第19-23页 |
| 一、Copula模型基本理论 | 第19-20页 |
| 二、Copula模型参数估计 | 第20-21页 |
| 三、Copula模型检验 | 第21-23页 |
| 第四章 构建跨期套利模型 | 第23-27页 |
| 第一节 跨期套利模型的构建方法 | 第23-24页 |
| 第二节 套利组合合约的选择 | 第24-25页 |
| 第三节 构建套利组合 | 第25-26页 |
| 第四节 确定交易规则 | 第26-27页 |
| 第五章 Copula-SV的实证检验 | 第27-37页 |
| 第一节 数据的选取 | 第27-29页 |
| 第二节 期货合约协整分析 | 第29-31页 |
| 第三节 SV模型的参数估计和模型检验 | 第31-33页 |
| 第四节 联合分布函数的参数估计和模型检验 | 第33-34页 |
| 第五节 套利区间的确定和结果分析 | 第34-37页 |
| 第六章 结论与分析 | 第37-40页 |
| 第一节 结论 | 第37-38页 |
| 第二节 研究展望 | 第38-40页 |
| 附录 近期合约和远期合约数据 | 第40-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读博士/硕士学位期间完成的科研成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
