| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-24页 |
| 1.1 研究的背景、目的和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第13页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-21页 |
| 1.2.1 投资者关注度的度量 | 第14-18页 |
| 1.2.2 投资者关注度与个股市场表现 | 第18-20页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第20-21页 |
| 1.3 论文的研究框架及主要内容 | 第21-22页 |
| 1.3.1 论文的研究框架 | 第21-22页 |
| 1.3.2 论文的主要研究内容 | 第22页 |
| 1.4 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.5 创新之处 | 第23-24页 |
| 第2章 关注度相关理论概述 | 第24-29页 |
| 2.1 注意力选择性理论 | 第24-25页 |
| 2.2 注意资源分配理论 | 第25-26页 |
| 2.3 信息传递理论 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 投资者关注度对重组股票复牌后的影响的理论分析 | 第29-34页 |
| 3.1 投资者关注度与重组股票收益率相关理论 | 第29-30页 |
| 3.2 投资者关注度与重组股票交易量和换手率相关理论 | 第30页 |
| 3.3 投资者关注度与重组股票波动性相关理论 | 第30-31页 |
| 3.4 投资者关注度与重组股票流动性相关理论 | 第31页 |
| 3.5 停牌期间投资者关注度与重组股票复牌首日开盘价相关理论 | 第31-33页 |
| 3.6 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 样本数据选取与研究设计 | 第34-42页 |
| 4.1 样本和数据选择 | 第34-36页 |
| 4.1.1 样本选择 | 第34页 |
| 4.1.2 数据选取 | 第34-36页 |
| 4.2 变量选择 | 第36-37页 |
| 4.2.1 解释变量的设计 | 第36页 |
| 4.2.2 被解释变量的设计 | 第36-37页 |
| 4.2.3 控制变量的设计 | 第37页 |
| 4.3 模型构建 | 第37-41页 |
| 4.3.1 投资者关注度与重组股票收益率 | 第39-40页 |
| 4.3.2 投资者关注度与重组股票交易量和换手率 | 第40页 |
| 4.3.3 投资者关注度与重组股票波动性 | 第40页 |
| 4.3.4 投资者关注度与重组股票流动性 | 第40页 |
| 4.3.5 停牌期间投资者关注度与重组股票复牌首日开盘价 | 第40-41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 实证研究结果与分析 | 第42-62页 |
| 5.1 变量描述性统计 | 第43-44页 |
| 5.2 变量平稳性检验 | 第44-45页 |
| 5.3 变量相关性检验 | 第45-47页 |
| 5.4 模型的回归分析 | 第47-60页 |
| 5.4.1 投资者关注度与重组股票收益率回归分析 | 第47-53页 |
| 5.4.2 投资者关注度与重组股票交易量和换手率回归分析 | 第53-58页 |
| 5.4.3 投资者关注度与重组股波动性回归分析 | 第58-59页 |
| 5.4.4 投资者关注度与重组股票流动性回归分析 | 第59-60页 |
| 5.4.5 投资者关注度与重组股票复牌首日开盘价回归 | 第60页 |
| 5.5 本章小结 | 第60-62页 |
| 第6章 研究启示与建议 | 第62-65页 |
| 6.1 对投资者的启示 | 第62页 |
| 6.2 对上市公司的启示 | 第62-63页 |
| 6.3 金融机构的启示 | 第63-64页 |
| 6.4 政府监管机构的启示 | 第64页 |
| 6.5 本章小结 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
