中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第8-11页 |
§1.1 选题背景和研究现状 | 第8-9页 |
§1.2 主要内容及框架 | 第9-11页 |
第二章 因子收益的主成分估计序列的经验过程 | 第11-12页 |
第三章 主要结果 | 第12-15页 |
§3.1 理论假设 | 第12页 |
§3.2 因子收益的主成分估计序列的经验过程的oracle性质 | 第12-13页 |
§3.3 因子收益的主成分估计序列的经验分布的oracle性质 | 第13页 |
§3.4 因子收益分布的同时置信带 | 第13-15页 |
第四章 数值论证 | 第15-23页 |
§4.1 模拟研究 | 第15-19页 |
§4.2 实际数据分析 | 第19-23页 |
第五章 主要结果及引理的证明 | 第23-36页 |
§5.1 几个相关引理及证明 | 第23-32页 |
§5.2 定理的证明 | 第32-36页 |
第六章 总结与展望 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-39页 |
致谢 | 第39页 |