| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 论文框架结构 | 第15-17页 |
| 第2章 预备知识 | 第17-23页 |
| 2.1 收入模型 | 第17页 |
| 2.2 POT模型 | 第17-19页 |
| 2.3 失真风险度量 | 第19-20页 |
| 2.4 回归模型 | 第20-22页 |
| 2.4.1 泊松回归 | 第20-21页 |
| 2.4.2 准泊松回归 | 第21页 |
| 2.4.3 负二项回归 | 第21-22页 |
| 2.5 AIC准则 | 第22-23页 |
| 第3章 基于收入模型的商业银行操作风险度量研究 | 第23-27页 |
| 3.1 模型建立 | 第23-24页 |
| 3.2 模型求解 | 第24-26页 |
| 3.2.1 正态性检验 | 第24页 |
| 3.2.2 计算操作风险 | 第24-26页 |
| 3.3 结论 | 第26-27页 |
| 第4章 基于GlueVaR的商业银行操作风险度量研究 | 第27-35页 |
| 4.1 GlueVaR与风险态度 | 第27-28页 |
| 4.2 实证分析 | 第28-33页 |
| 4.2.1 操作风险损失事件特征 | 第29-30页 |
| 4.2.2 损失数据厚尾性分析与阈值选取 | 第30-32页 |
| 4.2.3 计算VaR、 TVaR、 GlueVaR值 | 第32-33页 |
| 4.3 结论与建议 | 第33-35页 |
| 第5章 商业银行操作风险影响因素研究 | 第35-39页 |
| 5.1 回归模型 | 第35-36页 |
| 5.2 模型求解 | 第36-38页 |
| 5.2.1 描述性统计分析 | 第36页 |
| 5.2.2 过散布的检验 | 第36-37页 |
| 5.2.3 回归结果 | 第37-38页 |
| 5.3 结论与建议 | 第38-39页 |
| 第六章 结论与展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录1 程序代码 | 第43-45页 |
| 附录2 命题证明 | 第45-46页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |