| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 相关研究现状综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 影子银行的相关研究 | 第9-13页 |
| 1.2.2 系统性风险的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献总结 | 第14页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 论文创新和不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 论文的创新之处 | 第16页 |
| 1.4.2 论文的不足之处 | 第16-18页 |
| 2 影子银行的概述以及风险传导机制 | 第18-31页 |
| 2.1 影子银行的概述 | 第18-26页 |
| 2.1.1 中国影子银行的界定和发展现状 | 第18-19页 |
| 2.1.2 影子银行的分类 | 第19-26页 |
| 2.2 商业银行从事影子银行业务的经济后果及风险传导机制 | 第26-31页 |
| 2.2.1 商业银行从事影子银行业务的经济后果 | 第26-29页 |
| 2.2.2 影子银行业务的风险传导机制 | 第29-31页 |
| 3 研究设计 | 第31-40页 |
| 3.1 研究对象的选取与数据处理 | 第31页 |
| 3.2 变量的选择与说明 | 第31-34页 |
| 3.2.1 被解释变量 | 第31-32页 |
| 3.2.2 核心解释变量 | 第32-33页 |
| 3.2.3 控制变量 | 第33-34页 |
| 3.3 模型的设定 | 第34-37页 |
| 3.4 数据检验 | 第37-40页 |
| 3.4.1 正态性检验 | 第37-38页 |
| 3.4.2 单位根检验 | 第38页 |
| 3.4.3 协整检验 | 第38页 |
| 3.4.4 模型的选择 | 第38-40页 |
| 4 实证结果与分析 | 第40-50页 |
| 4.1 商业银行影子银行业务对系统性风险影响的当期效应 | 第40-42页 |
| 4.2 商业银行影子银行业务对系统性风险影响的滞后效应 | 第42-43页 |
| 4.3 商业银行系统性风险对影子银行业务的反馈效应 | 第43-46页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第46-50页 |
| 5 结论与建议 | 第50-53页 |
| 5.1 结论与建议 | 第50-52页 |
| 5.1.1 结论 | 第50-51页 |
| 5.1.2 政策建议 | 第51-52页 |
| 5.2 后续研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录A | 第56-57页 |
| 附录B | 第57-58页 |
| 附录C | 第58-59页 |
| 附录D | 第59-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
