| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 第一章 引言 | 第7-18页 |
| 1.1 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究内容 | 第8页 |
| 1.3 研究创新性 | 第8-9页 |
| 1.4 文献综述 | 第9-18页 |
| 1.4.1 货币政策传导机制的相关研究 | 第9-14页 |
| 1.4.1.1 基于向量自回归(VAR)方法的相关研究 | 第9-10页 |
| 1.4.1.2 基于因素增强型向量自回归(FAVAR)方法的相关研究 | 第10-14页 |
| 1.4.2 信心与经济增长的相关研究 | 第14-18页 |
| 第二章 我国货币政策传导渠道作用机制 | 第18-21页 |
| 2.1 货币政策传导过程 | 第18-19页 |
| 2.2 货币政策传导机制 | 第19-21页 |
| 第三章 VAR与FAVAR模型构建与参数估计 | 第21-34页 |
| 3.1 VAR模型理论框架 | 第21-26页 |
| 3.1.1 模型构建与参数估计 | 第21-23页 |
| 3.1.2 脉冲响应函数 | 第23-25页 |
| 3.1.3 方差分解 | 第25-26页 |
| 3.2 FAVAR模型理论框架 | 第26-34页 |
| 3.2.1 模型构建 | 第26-28页 |
| 3.2.2 主成分分析法 | 第28-31页 |
| 3.2.3 FAVAR参数估计 | 第31-32页 |
| 3.2.4 FAVAR的结构识别 | 第32-34页 |
| 第四章 我国货币政策信贷传导渠道有效性实证分析—基于VAR模型 | 第34-46页 |
| 4.1 变量的选取和数据处理说明 | 第34页 |
| 4.2 实证模型构建 | 第34-35页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第35-37页 |
| 4.4 格兰杰因果关系检验 | 第37页 |
| 4.5 货币政策有效性实证结果分析 | 第37-44页 |
| 4.5.1 协整检验 | 第37-39页 |
| 4.5.2 脉冲响应函数 | 第39-43页 |
| 4.5.3 方差分解 | 第43-44页 |
| 4.6 实证检验小结 | 第44-46页 |
| 第五章 我国货币政策传导渠道有效性的实证分析—基于FAVAR模型 | 第46-57页 |
| 5.1 变量的选取和数据处理说明 | 第46页 |
| 5.2 提取主成分 | 第46-47页 |
| 5.3 实证模型构建 | 第47页 |
| 5.4 货币政策有效性实证结果分析 | 第47-56页 |
| 5.4.1 平稳性检验 | 第47-49页 |
| 5.4.2 协整检验 | 第49-51页 |
| 5.4.3 脉冲响应函数 | 第51-55页 |
| 5.4.4 方差分解 | 第55-56页 |
| 5.5 实证检验小结 | 第56-57页 |
| 第六章 总结及启示 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录：FAVAR模型中的变量描述 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-68页 |
