| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 引言 | 第10-11页 |
| 1.2 L-C经典风险模型的提出及推广 | 第11页 |
| 1.3 泊松风险模型的推广 | 第11-13页 |
| 1.4 本文研究内容与主要结果 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-21页 |
| 2.1 泊松过程及其推广 | 第15-17页 |
| 2.2 布朗运动 | 第17-18页 |
| 2.3 鞅论 | 第18-19页 |
| 2.4 经典风险模型 | 第19-21页 |
| 第3章 一类常利率下带干扰的双险种泊松风险模型 | 第21-27页 |
| 3.1 引言 | 第21页 |
| 3.2 模型的建立 | 第21-26页 |
| 3.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 常利率和通货膨胀率下的带干扰双复合Poisson-Geometric风险模型 | 第27-34页 |
| 4.1 引言 | 第27页 |
| 4.2 模型的建立 | 第27-33页 |
| 4.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第5章 再保险策略下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型 | 第34-43页 |
| 5.1 引言 | 第34-35页 |
| 5.2 模型的建立 | 第35-42页 |
| 5.3 本章小结 | 第42-43页 |
| 第6章 再保险策略下带随机利率和随机通货膨胀率的复合Poisson-Geometric风险模型 | 第43-53页 |
| 6.1 引言 | 第43页 |
| 6.2 模型的建立 | 第43-52页 |
| 6.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 总结及展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 个人简介 | 第58页 |
