| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究方法及思路 | 第11-14页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.2 研究的主要结构 | 第11-14页 |
| 第二章 高频数据相关理论的研究进展 | 第14-21页 |
| 2.1 金融高频数据的主要特点 | 第14-15页 |
| 2.2 金融高频数据分析已涉及的主要领域 | 第15-19页 |
| 2.2.1 高频数据统计特征的研究 | 第15-16页 |
| 2.2.2 高频数据分析中计量模型的研究 | 第16-18页 |
| （1）高频时间序列日历性模型 | 第17页 |
| （2）ARCH类模型的扩展 | 第17页 |
| （3）基于已实现波动理论的模型 | 第17-18页 |
| （4）非参数模型 | 第18页 |
| 2.2.3 超高频数据分析中计量模型的研究 | 第18-19页 |
| （1）交易间隔的模型 | 第18-19页 |
| （2）交易间隔影响交易价格变动的模型 | 第19页 |
| 2.3 本章小结 | 第19-21页 |
| 第三章 波动率的统计特征及其测度方法 | 第21-25页 |
| 3.1 资产波动的主要特征 | 第21-23页 |
| 3.1.1 尖峰厚尾性和波动集聚性 | 第21-22页 |
| 3.1.2 杠杆效应 | 第22页 |
| 3.1.3 波动的长期记忆性与持续性 | 第22页 |
| 3.1.4 溢出效应 | 第22-23页 |
| 3.2 金融市场波动测量方法 | 第23-24页 |
| 3.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第四章 考虑市场微观噪声和跳跃的已实现波动率 | 第25-37页 |
| 4.1 己实现波动率研究理论基础 | 第25-26页 |
| 4.2 已实现波动率模型及其衍伸 | 第26-30页 |
| 4.2.1 基于高频数据的波动率度量研究 | 第26-27页 |
| 4.2.2 微观结构噪声对高频波动率的影响研究 | 第27-29页 |
| （1）市场微观结构噪声 | 第28页 |
| （2）降低市场微观噪声的主要方法 | 第28-29页 |
| 4.2.3 跳跃对高频波动率的影响研究 | 第29-30页 |
| （1）价格瞬时跳跃的阐述 | 第29页 |
| （2）关于价格瞬时跳跃带来偏差的相关改进 | 第29-30页 |
| 4.3 存在市场微观噪声和价格瞬时跳跃的高频数据波动率 | 第30-35页 |
| 4.3.1 修正的调整双幂次变差（以下简称MRV） | 第30-32页 |
| 4.3.2 基于改进的预平均方法的BT估计量 | 第32-33页 |
| 4.3.3 门限预平均实现波动（以下简称为MTPRV） | 第33-35页 |
| 4.3.4 顺序估计量结合预平均法的MinRV及MedRV | 第35页 |
| 4.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第五章 模拟数据分析过程 | 第37-47页 |
| 5.1 模拟数据产生过程 | 第37-41页 |
| 5.1.1 常数随机波动模型各抽样频率下的模拟数据 | 第38-40页 |
| 5.1.2 Heston-jump模型各抽样频率下的模拟数据 | 第40-41页 |
| 5.2 模拟数据预测精度分析 | 第41-43页 |
| 5.3 模拟数据统计特征分析 | 第43-46页 |
| 5.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第六章 中国股市高频数据波动的实证分析 | 第47-53页 |
| 6.1 数据的收集和整理 | 第47-49页 |
| 6.2 中国股票市场高频数据波动预测 | 第49-52页 |
| 6.3 结论 | 第52-53页 |
| 第七章 总结与展望 | 第53-56页 |
| 7.1 论文总结 | 第53-54页 |
| 7.2 研究展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第60-61页 |
| 一、学术论文 | 第60页 |
| 二、参与的课题项目 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
