| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 论文的研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.3 研究方法和论文框架 | 第10-11页 |
| 1.4 创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 理论基础 | 第12-13页 |
| 2.1.1 新古典金融学的发展 | 第12页 |
| 2.1.2 分形市场假说的提出 | 第12-13页 |
| 2.2 分形市场假说的研究现状 | 第13-14页 |
| 2.2.1 国外学者对分形市场假说的研究现状 | 第13-14页 |
| 2.2.2 国内学者对分形市场假说的研究现状 | 第14页 |
| 2.3 股票市场间的联动性研究现状 | 第14-16页 |
| 第三章 分形市场假说 | 第16-26页 |
| 3.1 有效市场假说 | 第16-18页 |
| 3.1.1 有效市场假说的基本内容 | 第16页 |
| 3.1.2 有效市场假说受到的挑战 | 第16-17页 |
| 3.1.3 有效市场与统计检验相违背 | 第17-18页 |
| 3.2 多重分形理论 | 第18-24页 |
| 3.2.1 分形的定义 | 第18-19页 |
| 3.2.2 分形维 | 第19-20页 |
| 3.2.3 多重分形 | 第20-21页 |
| 3.2.4 广义Hurst指数 | 第21-22页 |
| 3.2.5 多重分形谱 | 第22页 |
| 3.2.6 分形布朗运动 | 第22-24页 |
| 3.3 分形市场假说 | 第24-25页 |
| 3.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 上证指数收益率的分形特征以及实证研究 | 第26-40页 |
| 4.1 数据描述 | 第26-29页 |
| 4.2 股票市场收益的非平稳性 | 第29-30页 |
| 4.3 研究方法 | 第30-32页 |
| 4.3.1 重标极差分析法（R/S法） | 第30-31页 |
| 4.3.2 配分函数法 | 第31页 |
| 4.3.3 多重分形降趋波动分析法（MF-DFA） | 第31-32页 |
| 4.4 基于多重分形去趋波动分析法的上证指数收益率实证分析 | 第32-38页 |
| 4.5 本章小结 | 第38-40页 |
| 第五章 基于M-X-DFA的沪港市场间的联动性研究 | 第40-52页 |
| 5.1 研究方法 | 第40-42页 |
| 5.1.1 互相关函数 | 第40-41页 |
| 5.1.2 多重分形去趋交叉相关分析法（MF-X-DFA） | 第41-42页 |
| 5.2 数据描述 | 第42页 |
| 5.3 沪港市场间联动性的存在性实证研究 | 第42-47页 |
| 5.4 沪港市场联动的影响因素的实证研究 | 第47-52页 |
| 5.4.1 市场联动的影响因素理论分析 | 第47-48页 |
| 5.4.2 市场联动的影响因素实证分析 | 第48-52页 |
| 第六章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 6.1 研究结论 | 第52页 |
| 6.2 研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
