| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 理论背景 | 第8-10页 |
| 1.1.1 计算实验金融 | 第8-9页 |
| 1.1.2 行为金融学 | 第9-10页 |
| 1.2 研究问题的提出和研究方法 | 第10页 |
| 1.3 相关研究现状 | 第10-12页 |
| 1.4 本文思路和创新点 | 第12页 |
| 1.4.1 本文思路 | 第12页 |
| 1.4.2 本文创新点 | 第12页 |
| 1.5 论文主体结构 | 第12-14页 |
| 第二章 理论基础 | 第14-22页 |
| 2.1 非均衡价格形成机制和均衡价格形成机制 | 第14页 |
| 2.2 股票市场交易机制理论 | 第14-16页 |
| 2.3 市场微观结构理论综述 | 第16-18页 |
| 2.4 基本面分析与传统价值投资 | 第18-20页 |
| 2.4.1 基本面分析与传统价值投资的关系 | 第18页 |
| 2.4.2 价值投资理论介绍 | 第18-19页 |
| 2.4.3 价值投资策略的行为金融学解释 | 第19-20页 |
| 2.5 噪音交易者研究综述 | 第20-22页 |
| 第三章 复杂系统与人工股票市场介绍 | 第22-32页 |
| 3.1 复杂系统介绍 | 第22-27页 |
| 3.1.1 复杂系统研究方法论 | 第22-23页 |
| 3.1.2 CAS 系统与计算实验金融学综述 | 第23-24页 |
| 3.1.3 个体行为对股市复杂系统的策动研究 | 第24-27页 |
| 3.2 ASM 仿真系统介绍 | 第27-32页 |
| 3.2.1 ASM 系统的定义和系统结构 | 第27-29页 |
| 3.2.2 ASM 的系统结构流程 | 第29-32页 |
| 第四章 两类投资者财富收益水平比较研究 | 第32-50页 |
| 4.1 模型的提出 | 第32-33页 |
| 4.2 模型的构建 | 第33-36页 |
| 4.3 计算机仿真模型流程图 | 第36页 |
| 4.4 编程思路 | 第36-37页 |
| 4.5 模拟实验 | 第37页 |
| 4.6 运行结果分析 | 第37-48页 |
| 4.6.1 基本面分析者占市场不同比例下市场特征 | 第37-40页 |
| 4.6.2 基本面分析者和随机交易者财富平均水平统计 | 第40-45页 |
| 4.6.3 同类投资者财富差异统计分析 | 第45-48页 |
| 4.7 小结 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 5.1 结论 | 第50页 |
| 5.2 研究展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |