| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 前言 | 第11-14页 |
| 1.导论 | 第14-30页 |
| ·资产价格波动传导实体经济的理论基础 | 第14-18页 |
| ·费雪(Fisher)的"债务—通货紧缩"理论 | 第14-15页 |
| ·明斯基(Minsky)的金融脆弱性假说 | 第15-16页 |
| ·金德尔伯格(Kindeberger)的金融危机理论 | 第16-17页 |
| ·伯南克(Bernanke)的"金融加速器"理论 | 第17页 |
| ·米什金(Mishkin)的金融不稳定理论 | 第17-18页 |
| ·货币政策对资产价格的理论传导机制 | 第18-24页 |
| ·从股票看货币政策传导资产价格 | 第18-22页 |
| ·从房地产价格看货币政策传导资产价格 | 第22-23页 |
| ·根据资产定价模型的货币传导机制 | 第23-24页 |
| ·国内外文献前沿综述 | 第24-26页 |
| ·国外相关文献 | 第24-26页 |
| ·国内相关文献 | 第26页 |
| ·问题的提出 | 第26-27页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第27-30页 |
| ·研究思路 | 第27-28页 |
| ·结构安排 | 第28-30页 |
| 2. 模型的建立 | 第30-35页 |
| ·简单波动溢出效应模型 | 第30-31页 |
| ·动态相关性模型 | 第30页 |
| ·GARCH模型 | 第30-31页 |
| ·简单波动溢出效应模型 | 第31页 |
| ·波动相关性模型 | 第31-33页 |
| ·增长速度模型 | 第33-35页 |
| 3. 实证研究 | 第35-49页 |
| ·数据收集和处理 | 第35页 |
| ·基本统计特征 | 第35-37页 |
| ·简单波动溢出效应模型估计结果 | 第37-40页 |
| ·VAR模型的建立、估计及检验 | 第37-38页 |
| ·GARCH模型的识别及估计结果 | 第38-39页 |
| ·波动溢出效应模型的估计结果及分析 | 第39-40页 |
| ·基于MGARCH—BEKK模型的实证分析 | 第40-47页 |
| ·基于GARCH均值方程模型的实证分析 | 第47页 |
| ·模型的稳健性分析 | 第47-49页 |
| 4. 中央政府与地方政府的博弈对房价波动的影响 | 第49-55页 |
| ·模型假设 | 第50页 |
| ·非完全信息动态模型的建立 | 第50-51页 |
| ·每个策略的支付状况 | 第51-52页 |
| ·模型分析 | 第52-55页 |
| ·从地方政府的角度分析 | 第52-54页 |
| ·从中央政府的角度分析 | 第54-55页 |
| 5. 结论及政策建议 | 第55-58页 |
| ·基本结论 | 第55-56页 |
| ·政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65-66页 |