| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 前言 | 第14-17页 |
| 一、选题背景 | 第14页 |
| 二、研究的目的和意义 | 第14-15页 |
| 三、研究思路和方法 | 第15-16页 |
| 四、本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 1. 压力测试文献综述与实践 | 第17-25页 |
| ·国内外文献回顾 | 第17-21页 |
| ·国外相关文献回顾 | 第17-19页 |
| ·国内相关文献回顾 | 第19-20页 |
| ·国内外文献评述 | 第20-21页 |
| ·压力测试在各国的实践 | 第21-25页 |
| ·德国的压力测试实践情况 | 第21-23页 |
| ·英国的压力测试实践情况 | 第23页 |
| ·美国的压力测试实践情况 | 第23-24页 |
| ·中国的压力测试实践情况 | 第24-25页 |
| 2. 压力测试基本理论 | 第25-48页 |
| ·压力测试理论 | 第25-29页 |
| ·压力测试的含义 | 第25-27页 |
| ·压力测试的目的和作用 | 第27-28页 |
| ·压力测试的适用范围 | 第28-29页 |
| ·压力测试的必要性 | 第29-36页 |
| ·压力测试被纳入各国监管范围 | 第30-31页 |
| ·VaR模型及缺陷 | 第31-35页 |
| ·压力测试能够评估极端市场对金融机构的影响 | 第35-36页 |
| ·压力测试可行性分析 | 第36-37页 |
| ·压力测试理论发展已经比较成熟 | 第36页 |
| ·压力测试的辅助技术条件正在逐步完善 | 第36-37页 |
| ·监管机构的支持 | 第37页 |
| ·压力测试步骤和程序 | 第37-41页 |
| ·压力测试分析方法 | 第41-48页 |
| ·情境分析法(scenario analysis) | 第41-43页 |
| ·敏感性分析法(sensitive analysis) | 第43页 |
| ·VaR压力测试法 | 第43-44页 |
| ·极值理论法(Extreme Value Theory,EVT) | 第44-48页 |
| 3. 我国商业银行压力测试模型构建 | 第48-63页 |
| ·商业银行信用风险压力测试方法 | 第48-50页 |
| ·商业银行信用风险压力测试模型构建 | 第48-50页 |
| ·变量选取 | 第50页 |
| ·商业银行市场风险压力测试方法 | 第50-59页 |
| ·利率风险压力测试的分析方法 | 第51-55页 |
| ·汇率风险压力测试的分析方法 | 第55-56页 |
| ·股票价格风险压力测试的分析方法 | 第56-59页 |
| ·商业银行流动性风险压力测试方法 | 第59-60页 |
| ·商业银行操作风险压力测试方法 | 第60-63页 |
| ·发生频率模型 | 第61页 |
| ·损失金额模型 | 第61-63页 |
| 4. 我国商业银行压力测试实证分析 | 第63-78页 |
| ·我国商业银行压力测试实证背景 | 第63-65页 |
| ·我国商业银行信用风险压力测试实证分析 | 第65-69页 |
| ·我国商业银行市场风险压力测试实证分析 | 第69-78页 |
| ·利率风险压力测试实证分析 | 第69-71页 |
| ·汇率风险压力测试实证分析 | 第71-74页 |
| ·股价风险压力测试实证分析 | 第74-78页 |
| 5. 结论及建议 | 第78-82页 |
| ·结论 | 第78-80页 |
| ·建议 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-86页 |
| 附录一 | 第86-87页 |
| 附录二 | 第87-88页 |
| 后记 | 第88-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第90-91页 |
