| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第6页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第6-7页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第7-13页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第7-9页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第9-13页 |
| 1.4 研究思路、框架结构及可能创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 黄金相关基础知识 | 第15-18页 |
| 2.1 黄金的属性 | 第15页 |
| 2.2 黄金的投资价值 | 第15-16页 |
| 2.3 黄金市场 | 第16-18页 |
| 2.3.1 国际黄金市场的历史与现状 | 第16-17页 |
| 2.3.2 我国黄金市场现状 | 第17-18页 |
| 第三章 黄金价格和通货膨胀的互动机制 | 第18-20页 |
| 3.1 黄金价格影响通货膨胀的机制分析 | 第18页 |
| 3.2 通货膨胀影响黄金价格的机制分析 | 第18-20页 |
| 3.2.1 生产成本 | 第19页 |
| 3.2.2 信贷利率 | 第19-20页 |
| 第四章 实证研究方法 | 第20-26页 |
| 4.1 长期相关关系的研究方法 | 第20-24页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第20页 |
| 4.1.2 协整的概念 | 第20页 |
| 4.1.3 线性协整检验 | 第20-21页 |
| 4.1.4 阈值自回归模型 | 第21-23页 |
| 4.1.4.1 TAR 模型 | 第21-22页 |
| 4.1.4.2 TAR模型的建模步骤 | 第22-23页 |
| 4.1.5 模型推导 | 第23-24页 |
| 4.2 短期中的阈值向量误差修正模型（TVECM) | 第24-26页 |
| 第五章 黄金价格与通货膨胀关系的实证分析 | 第26-38页 |
| 5.1 数据选取与描述性统计分析 | 第26-27页 |
| 5.2 单位根检验 | 第27-28页 |
| 5.3 协整检验 | 第28-31页 |
| 5.3.1 线性协整检验 | 第28-30页 |
| 5.3.2 非线性门限自回归检验 | 第30-31页 |
| 5.3.3 实证小结 | 第31页 |
| 5.4 短期均衡分析 | 第31-34页 |
| 5.4.1 阈值协整——阈值向量误差修正模型(TC-TVECM)的设定 | 第31-33页 |
| 5.4.2 阈值向量误差修正模型(TVECM)的设定 | 第33页 |
| 5.4.3 模型估计结果 | 第33-34页 |
| 5.5 非线性因果关系分析 | 第34-36页 |
| 5.6 实证结论 | 第36-38页 |
| 第六章 结语 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
