| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 论文研究的背景、目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究的目的及意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第14-16页 |
| 1.3 论文研究思路及主要内容 | 第16-17页 |
| 1.3.1 论文研究的思路和框架 | 第16页 |
| 1.3.2 论文研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 论文的研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5 论文创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 银行间隔夜质押式回购市场相关概述 | 第19-28页 |
| 2.1 银行间隔夜质押式回购市场及其现状分析 | 第19-23页 |
| 2.1.1 银行间隔夜质押式回购市场 | 第19页 |
| 2.1.2 银行间隔夜质押式回购市场的特点 | 第19-21页 |
| 2.1.3 我国银行间隔夜质押式回购市场的发展现状分析 | 第21-23页 |
| 2.2 银行间隔夜质押式回购市场流动性内涵及特征 | 第23-26页 |
| 2.2.1 市场流动性概述 | 第23页 |
| 2.2.2 银行间隔夜质押式回购市场流动性内涵 | 第23-24页 |
| 2.2.3 银行间隔夜质押式回购市场流动性的特征 | 第24-25页 |
| 2.2.4 测度方法概述 | 第25-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 我国银行间隔夜质押式回购市场流动性测度及实证分析 | 第28-44页 |
| 3.1 我国银行间隔夜质押式回购市场流动性测度指标的构造 | 第28-31页 |
| 3.1.1 现有市场流动性测度指标分析 | 第28-29页 |
| 3.1.2 流动性测度指标构造的基本原则 | 第29-30页 |
| 3.1.3 流动性测度指标的构造及适用性分析 | 第30-31页 |
| 3.2 银行间隔夜质押式回购市场流动性测度模型的构建 | 第31-36页 |
| 3.2.1 GARCH模型及其特点分析 | 第31-33页 |
| 3.2.2 VaR方法介绍 | 第33-35页 |
| 3.2.3 GARCH-VaR模型构建 | 第35-36页 |
| 3.3 流动性指标测度实证研究 | 第36-43页 |
| 3.3.1 研究样本选择和数据说明 | 第36页 |
| 3.3.2 基本统计量分析 | 第36-37页 |
| 3.3.3 数据的基本统计特征分析 | 第37-38页 |
| 3.3.4 时间序列平稳性检验及平稳化 | 第38-40页 |
| 3.3.5 GARCH(1,1)模型参数估计 | 第40-42页 |
| 3.3.6 VaR值的计算及检验 | 第42-43页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第43页 |
| 3.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 我国银行间隔夜质押式回购市场流动性驱动因素研究 | 第44-54页 |
| 4.1 我国银行间隔夜质押式回购市场流动性主要驱动因素 | 第44-47页 |
| 4.1.1 宏观经济 | 第45页 |
| 4.1.2 货币政策 | 第45-46页 |
| 4.1.3 相关市场联动风险 | 第46页 |
| 4.1.4 市场微观结构 | 第46-47页 |
| 4.1.5 国际资本流动 | 第47页 |
| 4.2 样本数据说明 | 第47-48页 |
| 4.3 VECM模型介绍 | 第48页 |
| 4.4 我国银行间隔夜质押式回购市场流动性驱动因素实证分析 | 第48-52页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第48-49页 |
| 4.4.2 相关性检验 | 第49-50页 |
| 4.4.3 协整性检验 | 第50-51页 |
| 4.4.4 VECM模型估计结果分析 | 第51-52页 |
| 4.4.5 Wald外生性检验 | 第52页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第52-53页 |
| 4.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 就合理调控我国银行间隔夜质押式回购市场流动性的对策建议 | 第54-59页 |
| 5.1 合理控制宏观调控力度 | 第54-56页 |
| 5.1.1 加强对货币供应量的调控 | 第54-55页 |
| 5.1.2 合理运用货币政策 | 第55-56页 |
| 5.2 市场微观结构优化 | 第56-57页 |
| 5.2.1 支持市场成员多元化发展 | 第56页 |
| 5.2.2 引导市场主体行为多样化 | 第56-57页 |
| 5.2.3 大力发展债券衍生品 | 第57页 |
| 5.3 国际资本流动 | 第57页 |
| 5.4 本章小结 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
