| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 论文研究的背景、目的及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 论文研究的背景和目的 | 第9-10页 |
| 1.1.2 论文研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第14页 |
| 1.3 论文的研究内容及研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 论文的研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.2 论文研究方法 | 第16页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 信息分类、交易行为与相关理论分析 | 第17-23页 |
| 2.1 信息与信息不对称 | 第17-19页 |
| 2.1.1 信息的概念与分类 | 第17页 |
| 2.1.2 信息结构与不对称 | 第17-18页 |
| 2.1.4 信息处理与认知偏差 | 第18-19页 |
| 2.2 交易者行为特征与划分 | 第19-20页 |
| 2.3 知情交易与股票价格关系的理论分析 | 第20-22页 |
| 2.3.1 金融市场微观结构理论概述 | 第20-21页 |
| 2.3.2 信息不对称下知情交易与股票价格关系分析 | 第21-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 知情交易与股票价格的短期关系分析 | 第23-41页 |
| 3.1 模型假设 | 第23-25页 |
| 3.2 模型构建与研究设计 | 第25-30页 |
| 3.2.1 知情交易测度模型构建 | 第25-27页 |
| 3.2.2 时间序列的平稳性检验 | 第27-28页 |
| 3.2.3 VAR模型与协整关系检验 | 第28-30页 |
| 3.3 实证检验与结果分析 | 第30-40页 |
| 3.3.1 数据来源与样本分析 | 第30-31页 |
| 3.3.2 数据基本描述分析与相关检验 | 第31-35页 |
| 3.3.3 VAR模型实证结果分析 | 第35-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 知情交易与股票价格的长期关系分析 | 第41-52页 |
| 4.1 模型假设 | 第41页 |
| 4.2 模型构建与研究设计 | 第41-44页 |
| 4.2.1 Easley的PIN概率模型 | 第41-43页 |
| 4.2.2 资产私有信息含量代理指标 | 第43-44页 |
| 4.2.3 面板回归设计 | 第44页 |
| 4.3 实证检验与结果分析 | 第44-51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 提高我国股票市场效率的对策建议 | 第52-55页 |
| 5.1 优化我国投资者结构 | 第52-53页 |
| 5.2 完善我国上市公司信息披露制度 | 第53-54页 |
| 5.3 健全我国股票市场的交易机制 | 第54页 |
| 5.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |