| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第15-33页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第15-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第16-27页 |
| 1.2.1 宏观压力测试方法研究综述 | 第16-21页 |
| 1.2.2 商业银行资本监管相关研究综述 | 第21-24页 |
| 1.2.3 资本充足性评估研究综述 | 第24-27页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第27-31页 |
| 1.3.1 总体研究框架 | 第27-29页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第29-30页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第30-31页 |
| 1.4 研究创新点 | 第31-33页 |
| 第2章 银行业顺周期性形成机制的理论分析 | 第33-51页 |
| 2.1 银行业顺周期性在经济金融危机中的关键作用 | 第33-36页 |
| 2.1.1 银行业顺周期性的定义 | 第33-34页 |
| 2.1.2 银行业系统性风险的生成机理 | 第34-35页 |
| 2.1.3 金融危机与经济危机的相互强化作用 | 第35-36页 |
| 2.2 银行业顺周期性的外部成因分析 | 第36-42页 |
| 2.2.1 信用风险的周期性变化 | 第36页 |
| 2.2.2 监管规则定义的资本充足率计算方法 | 第36-40页 |
| 2.2.3 监管资本要求的顺周期性波动及影响 | 第40-42页 |
| 2.3 银行业顺周期性的内部形成机制 | 第42-49页 |
| 2.3.1 经济资本计量的基本原理 | 第42-44页 |
| 2.3.2 经济资本计量结果的顺周期性 | 第44-46页 |
| 2.3.3 银行经济资本管理的顺周期性 | 第46-47页 |
| 2.3.4 委托代理下银行经营考核方式的顺周期性 | 第47-48页 |
| 2.3.5 信贷投放的羊群效应 | 第48-49页 |
| 2.4 小结 | 第49-51页 |
| 第3章 宏观审慎视角下资本管理的新思路 | 第51-62页 |
| 3.1 缓解资本监管顺周期性方法的对比分析 | 第51-54页 |
| 3.1.1 资本计量输入端的平滑 | 第51-52页 |
| 3.1.2 资本计量输出端的平滑 | 第52-54页 |
| 3.2 《巴塞尔协议III》逆周期资本缓冲框架 | 第54-56页 |
| 3.2.1 逆周期资本缓冲框架的内容及计算原理 | 第54-55页 |
| 3.2.2 逆周期资本缓冲框架减弱顺周期性的作用机理 | 第55页 |
| 3.2.3 逆周期资本缓冲框架的学术争论 | 第55-56页 |
| 3.3 宏观审慎视角下开展资本充足评估的必要性 | 第56-61页 |
| 3.3.1 资本充足评估的基本流程 | 第56-57页 |
| 3.3.2 资本充足评估与逆周期资本缓冲框架的联系和区别 | 第57-58页 |
| 3.3.3 资本充足评估对逆周期资本缓冲框架的补充作用 | 第58-61页 |
| 3.4 小结 | 第61-62页 |
| 第4章 基于宏观压力测试方法的资本充足性评估框架 | 第62-73页 |
| 4.1 宏观审慎管理下资本充足评估的目标及基本形式 | 第62-66页 |
| 4.1.1 宏观审慎管理下资本充足评估的目标 | 第62-65页 |
| 4.1.2 资本充足评估的基本形式 | 第65-66页 |
| 4.2 资本充足性评估框架的基本组成 | 第66-72页 |
| 4.2.1 反向资本充足评估基本思路及流程图 | 第67-68页 |
| 4.2.2 宏观冲击下信贷组合经济资本的计量 | 第68-70页 |
| 4.2.3 宏观冲击前后企业违约概率的建模 | 第70-72页 |
| 4.3 小结 | 第72-73页 |
| 第5章 宏观冲击下信贷组合经济资本计量方法 | 第73-98页 |
| 5.1 统计类宏观压力测试方法 | 第73-75页 |
| 5.1.1 原始CPV模型及其基本假设 | 第73-75页 |
| 5.1.2 宏观经济因子间的多重共线性问题 | 第75页 |
| 5.2 基于CPV模型改进的经济资本计量方法 | 第75-81页 |
| 5.2.1 CPV模型残差相关性的调整 | 第75-76页 |
| 5.2.2 偏最小二乘法引入风险传导模型 | 第76-77页 |
| 5.2.3 数据的选择及说明 | 第77-78页 |
| 5.2.4 PLS与OLS估计结果的对比 | 第78-81页 |
| 5.2.5 宏观冲击下经济资本的计量 | 第81页 |
| 5.3 主流分行业压力测试方法优缺点剖析 | 第81-85页 |
| 5.3.1 贷款分行业的CPV模型 | 第82-83页 |
| 5.3.2 德国央行的多因子风险模型 | 第83-84页 |
| 5.3.3 统计模型及多因子模型的不足 | 第84-85页 |
| 5.4 考虑行业差异的的经济资本计量方法 | 第85-96页 |
| 5.4.1 基于单因子模型拓展的行业违约模型 | 第85-88页 |
| 5.4.2 行业违约模型的参数求解方法 | 第88-94页 |
| 5.4.3 宏观冲击到行业违约率的风险传导过程 | 第94-96页 |
| 5.5 小结 | 第96-98页 |
| 第6章 经济周期不同阶段企业违约概率建模 | 第98-113页 |
| 6.1 违约概率的理论辨析 | 第98-102页 |
| 6.1.1 违约率与违约概率 | 第98-99页 |
| 6.1.2 跨周期违约概率均值与年度均值 | 第99-102页 |
| 6.2 行业违约率与经济周期关系的的统计性描述 | 第102-106页 |
| 6.2.1 数据的选择及说明 | 第102页 |
| 6.2.2 行业违约率与GDP的相关性描述 | 第102-104页 |
| 6.2.3 行业违约率回归方程 | 第104-106页 |
| 6.3 基于马尔科夫转移过程的违约概率均值建模 | 第106-112页 |
| 6.3.1 经济周期的的离散化 | 第107-108页 |
| 6.3.2 基于马尔科夫的宏观经济转移过程 | 第108-110页 |
| 6.3.3 经济周期中行业违约概率的建模 | 第110-112页 |
| 6.4 小结 | 第112-113页 |
| 第7章 各行业贷款资本充足评估结果及分析 | 第113-125页 |
| 7.1 宏观压力情景设置及说明 | 第113-116页 |
| 7.1.1 历史危机情景尾部置信度定性分析 | 第113-115页 |
| 7.1.2 基于条件宏观情景空间的简单概率分析模型 | 第115-116页 |
| 7.2 宏观冲击下各行业贷款经济资本测算 | 第116-119页 |
| 7.2.1 各行业经济资本计量结果 | 第116-117页 |
| 7.2.2 经济资本测算结果的理论解释 | 第117-119页 |
| 7.3 不同信贷波动幅度下各行业缓冲资本比例 | 第119-123页 |
| 7.3.1 宏观冲击前后贷款数量的决定公式 | 第119-120页 |
| 7.3.2 商业银行贷款定价理性假设及模型 | 第120-121页 |
| 7.3.3 各行业缓冲资本数量及比例说明 | 第121-123页 |
| 7.4 小结 | 第123-125页 |
| 第8章 缓解我国银行业顺周期性的政策建议 | 第125-138页 |
| 8.1 资本充足评估在宏微观审慎管理中的应用 | 第125-131页 |
| 8.1.1 合理控制行业信贷结构和规模增速 | 第125-126页 |
| 8.1.2 加强对商业银行内部资本充足评估程序的检查 | 第126-129页 |
| 8.1.3 推动压力测试在商业银行资本规划中的应用 | 第129-130页 |
| 8.1.4 商业银行引入资本充足评估指导信贷结构调整 | 第130-131页 |
| 8.2 多层次逆周期资本监管工具的研究与应用 | 第131-137页 |
| 8.2.1 建立―中国版‖的巴III逆周期资本监管工具 | 第131-133页 |
| 8.2.2 逆周期动态拨备体系的优化 | 第133-135页 |
| 8.2.3 资本充足评估过程的完善 | 第135-137页 |
| 8.3 小结 | 第137-138页 |
| 结论 | 第138-140页 |
| 参考文献 | 第140-147页 |
| 致谢 | 第147-149页 |
| 附录 攻读学位期间的科研成果 | 第149页 |
