| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 问题研究的背景及其意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的结构与创新 | 第12-13页 |
| 第2章 预备知识 | 第13-17页 |
| 2.1 随机利率模型介绍 | 第13页 |
| 2.2 信用风险 | 第13-15页 |
| 2.3 金融学知识介绍 | 第15-16页 |
| 2.4 本章小结 | 第16-17页 |
| 第3章 信用衍生品介绍 | 第17-22页 |
| 3.1 信用违约互换 | 第18页 |
| 3.2 信用联结票据 | 第18-20页 |
| 3.3 总收益互换 | 第20-21页 |
| 3.4 信用价差期权 | 第21页 |
| 3.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 第4章 随机利率模型下分级信用违约互换的定价 | 第22-29页 |
| 4.1 信用违约互换的产生和发展 | 第22-23页 |
| 4.2 建立模型 | 第23-24页 |
| 4.3 模型求解 | 第24-28页 |
| 4.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第5章 分级信用违约互换在互联网金融中的应用 | 第29-33页 |
| 5.1 以互联网理财产品为例设计分级信用违约互换合约 | 第29-30页 |
| 5.2 分级信用违约互换合约价格的计算 | 第30-32页 |
| 5.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 结论 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38页 |