| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 第一节 本文研究的背景 | 第10页 |
| 第二节 本文研究的目的与意义 | 第10-11页 |
| 第三节 本文研究内容框架及创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 期权组合非线性VaR | 第13-23页 |
| 第一节 期权的内涵特征 | 第13页 |
| 第二节 权证交易现状 | 第13-16页 |
| 第三节 国内外期权组合VaR研究综述 | 第16-23页 |
| 第三章 基于O-GARCH模型对标的股票波动率的估计 | 第23-34页 |
| 第一节 多元波动率模型 | 第23-25页 |
| 第二节 检验指标 | 第25-26页 |
| 第三节 实证分析 | 第26-32页 |
| 第四节 本章小结 | 第32-34页 |
| 第四章 基于非线性VaR模型的期权组合风险度量 | 第34-48页 |
| 第一节 Black-Scholes期权组合模型及其映射 | 第34-36页 |
| 第二节 基于t分布的Black-Scholes期权组合模型及其映射 | 第36-39页 |
| 第三节 基于卷积方法的期权组合非线性VaR模型 | 第39-42页 |
| 第四节 权证组合的VaR算法 | 第42页 |
| 第五节 权证组合的数值结果分析 | 第42-46页 |
| 第六节 本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 厚尾情形下的非线性VaR降维方法 | 第48-68页 |
| 第一节 非线性VaR传统降维方法 | 第48-49页 |
| 第二节 基于最小平方误差的投影降维法 | 第49-51页 |
| 第三节 基于低秩的投影降维法 | 第51-52页 |
| 第四节 组合标的资产的分布 | 第52-58页 |
| 第五节 降维数值分析及检验 | 第58-66页 |
| 第六节 本章小结 | 第66-68页 |
| 第六章 结论 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 附录 | 第74-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文和参与的项目 | 第88-89页 |
