| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-12页 |
| 第三节 本文内容框架及创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 风险价值VaR | 第14-21页 |
| 第一节 VaR的定义 | 第14-15页 |
| 第二节 VaR的计算方法 | 第15-19页 |
| 第三节 VaR的优点与局限性 | 第19-21页 |
| 第三章 混合正态分布及其参数估计 | 第21-32页 |
| 第一节 混合正态分布的定义 | 第21-22页 |
| 第二节 混合正态分布的数字特征 | 第22-26页 |
| 第三节 混合正态分布的参数估计 | 第26-30页 |
| 第四节 一类特殊的多元混合正态分布及其参数估计 | 第30-32页 |
| 第四章 期权组合非线性VaR度量模型 | 第32-45页 |
| 第一节 期权概述 | 第32-33页 |
| 第二节 期权定价及风险因素分析 | 第33-38页 |
| 第三节 期权组合非线性VaR度量模型 | 第38-42页 |
| 第四节 基于混合正态分布的Delta-Gamma-Theta模型 | 第42-45页 |
| 第五章 我国股票权证组合风险VaR度量实证分析 | 第45-51页 |
| 第一节 权证标的股票日收益率序列的特征 | 第45-48页 |
| 第二节 权证组合非线性VaR计算 | 第48-51页 |
| 第六章 结论与研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |