| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究的意义和必要性 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第12页 |
| 1.4 本章小结 | 第12-13页 |
| 第2章 基础知识 | 第13-17页 |
| 2.1 金融工程有关知识 | 第13页 |
| 2.2 随机分析有关知识 | 第13-16页 |
| 2.2.1 布朗运动与鞅 | 第13-14页 |
| 2.2.2 伊藤公式与伊藤积分 | 第14-15页 |
| 2.2.3 Girsanov定理 | 第15-16页 |
| 2.3 本章小结 | 第16-17页 |
| 第3章 双重货币模型下的商品互换定价 | 第17-26页 |
| 3.1 金融市场模型 | 第17-18页 |
| 3.2 双重货币模型下的商品互换定价 | 第18-25页 |
| 3.2.1 利率固定、汇率固定条件下双重货币模型的商品互换定价 | 第18-19页 |
| 3.2.2 利率固定、汇率随机条件下双重货币模型的商品互换定价 | 第19-20页 |
| 3.2.3 利率随机、汇率随机条件下双重货币模型的商品互换定价 | 第20-25页 |
| 3.3 本章小结 | 第25-26页 |
| 第4章 双重货币模型下的商品互换期权定价 | 第26-40页 |
| 4.1 四种双重货币期权模型 | 第26-27页 |
| 4.2 四种双重货币模型下商品互换期权的定价 | 第27-39页 |
| 4.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
