基于CCK模型的创业板羊群行为研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容及研究思路 | 第10页 |
| 1.3 文章创新 | 第10-11页 |
| 1.4 文章结构 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 国际股票市场的羊群行为研究 | 第13-14页 |
| 2.2 国内股票市场的羊群行为研究 | 第14-17页 |
| 第3章 羊群行为的相关研究成果 | 第17-27页 |
| 3.1 羊群行为的概念 | 第17页 |
| 3.2 羊群行为的分类 | 第17-18页 |
| 3.3 羊群行为的成因 | 第18-20页 |
| 3.3.1 信息不完全理论 | 第18-19页 |
| 3.3.2 委托—代理理论 | 第19-20页 |
| 3.4 羊群行为的实证研究方法 | 第20-27页 |
| 3.4.1 LSV模型 | 第20-22页 |
| 3.4.2 PCM模型 | 第22页 |
| 3.4.3 CH模型 | 第22-23页 |
| 3.4.4 CCK模型 | 第23-25页 |
| 3.4.5 HS模型 | 第25-27页 |
| 第4章 中国创业板市场羊群行为的实证研究 | 第27-47页 |
| 4.1 数据简介 | 第27页 |
| 4.2 模型改进 | 第27-28页 |
| 4.3 描述性统计量 | 第28-29页 |
| 4.4 创业板市场的羊群行为检验结果 | 第29-30页 |
| 4.5 羊群行为不对称模式的研究 | 第30-34页 |
| 4.5.1 市场收益率的不对称效应 | 第30-31页 |
| 4.5.2 市场交易量的不对称效应 | 第31-32页 |
| 4.5.3 市场波动率的不对称效应 | 第32-33页 |
| 4.5.4 市场导致的不对称效应的总结 | 第33-34页 |
| 4.6 公司因素对羊群行为的影响 | 第34-37页 |
| 4.6.1 流通市值与羊群行为的关系 | 第34-35页 |
| 4.6.2 收益率与羊群行为的关系 | 第35页 |
| 4.6.3 换手率与羊群行为的关系 | 第35-36页 |
| 4.6.4 公司因素与羊群行为关系的总结 | 第36-37页 |
| 4.7 创业板市场分年度的羊群行为研究 | 第37-39页 |
| 4.8 创业板市场行业层面的羊群行为研究 | 第39-40页 |
| 4.9 跨市场的羊群行为研究 | 第40-41页 |
| 4.10 基于变点的创业板羊群行为研究 | 第41-47页 |
| 4.10.1 引入自正则因子的KS统计量 | 第42-43页 |
| 4.10.2 自正则因子的位置敏感度修正 | 第43-44页 |
| 4.10.3 变点分段的羊群行为研究 | 第44-47页 |
| 第5章 结论与启示 | 第47-51页 |
| 5.1 结论 | 第47-48页 |
| 5.2 启示 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第57页 |
