基于时变分位点相协回归的黄金价格与美元指数联动性研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容及研究思路 | 第13页 |
| 1.3 论文创新点及文章结构 | 第13-17页 |
| 1.3.1 论文创新点 | 第13-14页 |
| 1.3.2 文章结构 | 第14-17页 |
| 第2章 相关市场介绍及文献综述 | 第17-29页 |
| 2.1 黄金市场介绍 | 第17-24页 |
| 2.1.1 黄金市场的发展阶段 | 第17-20页 |
| 2.1.2 黄金价格的主要影响因素 | 第20-22页 |
| 2.1.3 黄金的投资策略分析 | 第22-24页 |
| 2.2 外汇市场介绍 | 第24-25页 |
| 2.3 国内黄金市场存在的问题 | 第25-26页 |
| 2.4 文献综述 | 第26-29页 |
| 第3章 研究方法 | 第29-33页 |
| 3.1 静态分位点相协回归模型 | 第29-30页 |
| 3.2 估计过程 | 第30-31页 |
| 3.3 时变分位点相协回归模型 | 第31-33页 |
| 第4章 黄金价格与美元指数联动性的实证分析 | 第33-47页 |
| 4.1 数据描述 | 第33-34页 |
| 4.2 定性分析:美元指数影响黄金价格的基本渠道 | 第34-36页 |
| 4.3 全时段定量分析 | 第36-41页 |
| 4.3.1 正常时间段负相关关系分析 | 第37-38页 |
| 4.3.2 特殊时期的正相关关系分析 | 第38-39页 |
| 4.3.3 尾部相依变化的显著性检验 | 第39-41页 |
| 4.4 金融危机背景下的重点定量分析 | 第41-43页 |
| 4.5 金融危机背景下多国美元名义汇率的定量分析 | 第43-47页 |
| 第5章 总结 | 第47-51页 |
| 5.1 回顾与总结 | 第47-48页 |
| 5.2 建议与对策 | 第48-50页 |
| 5.3 研究不足及展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第57页 |
