| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11-14页 |
| 第2章 相关理论 | 第14-21页 |
| 2.1 汇率决定理论 | 第14-18页 |
| 2.1.1 购买力平价理论(PPP) | 第14页 |
| 2.1.2 Swan均衡理论 | 第14-15页 |
| 2.1.3 基本要素均衡汇率理论(FEER) | 第15页 |
| 2.1.4 自然均衡汇率理论(NATREX) | 第15页 |
| 2.1.5 均衡实际汇率理论(ERER) | 第15-16页 |
| 2.1.6 行为均衡汇率理论(BEER) | 第16-17页 |
| 2.1.7 汇率的微观结构方法 | 第17-18页 |
| 2.2 汇率干预理论 | 第18-21页 |
| 2.2.1 外汇市场干预的必要性 | 第18页 |
| 2.2.2 外汇市场干预的目标 | 第18-19页 |
| 2.2.3 外汇市场干预的方式 | 第19页 |
| 2.2.4 汇率的目标区管理模型 | 第19-21页 |
| 第3章 人民币汇率波动干预区间模型的构建 | 第21-30页 |
| 3.1 汇率决定理论的选择 | 第21-23页 |
| 3.2 均衡汇率模型的构建 | 第23-26页 |
| 3.2.1 基本经济因素的选择 | 第23-25页 |
| 3.2.2 数据选取 | 第25页 |
| 3.2.3 基期的选择 | 第25-26页 |
| 3.2.4 人民币均衡汇率的测算 | 第26页 |
| 3.3 人民币汇率波动干预区间模型的构建 | 第26-30页 |
| 3.3.1 模型的构建 | 第26-27页 |
| 3.3.2 中心汇率的确定 | 第27页 |
| 3.3.3 波动干预区间 | 第27-28页 |
| 3.3.4 对中间价实行区间管理的人民币汇率波动干预区间模型 | 第28-30页 |
| 第4章 数据分析 | 第30-52页 |
| 4.1 数据的搜集与整理 | 第30-39页 |
| 4.1.1 指标的说明 | 第30-35页 |
| 4.1.2 基期的确定 | 第35-37页 |
| 4.1.3 相对指标数据的整理 | 第37-39页 |
| 4.2 实证性检验 | 第39-43页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第39-40页 |
| 4.2.2 Granger因果关系检验 | 第40-41页 |
| 4.2.3 协整关系检验 | 第41-43页 |
| 4.3 人民币汇率的波动干预区间 | 第43-52页 |
| 4.3.1 人民币均衡汇率计算 | 第43-46页 |
| 4.3.2 人民币汇率的波动干预区间 | 第46-50页 |
| 4.3.3 结果和讨论 | 第50-52页 |
| 第5章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |