| 中文摘要 | 第2-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 1 引言 | 第12-17页 |
| 1．1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1．2 研究目的及意义 | 第14页 |
| 1．3 论文的主要研究方法 | 第14-15页 |
| 1．4 论文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 1．4．1 论文的创新 | 第15页 |
| 1．4．2 论文的不足之处 | 第15-16页 |
| 1．5 重要概念界定 | 第16-17页 |
| 1．5．1 证券投资基金的含义 | 第16页 |
| 1．5．2 证券投资基金绩效的含义 | 第16-17页 |
| 2 我国证券投资基金发展的社会经济条件及市场环境 | 第17-32页 |
| 2．1 证券投资基金产生发展的一般社会经济条件 | 第17-18页 |
| 2．2 我国证券投资基金发展的社会经济条件分析 | 第18-28页 |
| 2．2．1 我国国内生产总值增长及分配体制变化分析 | 第18-20页 |
| 2．2．2 我国居民储蓄发展及金融资产结构分析 | 第20-23页 |
| 2．2．3 居民利率敏感性及风险取态分析 | 第23-24页 |
| 2．2．4 我国经济证券化发展分析 | 第24-27页 |
| 2．2．5 我国机构资产增值需求分析 | 第27-28页 |
| 2．3 我国证券投资基金所处内外市场环境分析 | 第28-32页 |
| 2．3．1 组合投资环境分析 | 第29页 |
| 2．3．2 市场风险分析 | 第29-30页 |
| 2．3．3 投资环境分析 | 第30页 |
| 2．3．4 法律环境分析 | 第30-31页 |
| 2．3．5 开放环境分析 | 第31-32页 |
| 3 我国证券投资基金对证券市场影响效应研究 | 第32-46页 |
| 3．1 证券投资基金对证券市场正面影响效应理论分析 | 第32-33页 |
| 3．2 我国证券投资基金对证券市场影响实证研究 | 第33-43页 |
| 3．2．1 我国证券投资基金对股市稳定性影响实证研究 | 第34-40页 |
| 3．2．2 证券投资基金影响股市稳定性的原因分析 | 第40-42页 |
| 3．2．3 证券投资基金与证券市场发展的协调性要求 | 第42-43页 |
| 3．3 我国证券投资基金市场定位 | 第43-46页 |
| 3．3．1 证券投资基金基本定位 | 第44页 |
| 3．3．2 证券投资基金与其它机构投资者的协调性定位 | 第44页 |
| 3．3．3 证券投资基金积极股东角色定位 | 第44-46页 |
| 4 证券投资基金对商业银行影响效应研究 | 第46-57页 |
| 4．1 证券投资基金对商业银行业务创新影响研究 | 第46-47页 |
| 4．2 证券投资基金对商业银行及金融稳定的冲击研究 | 第47-54页 |
| 4．2．1 我国金融资产结构分析 | 第47-48页 |
| 4．2．2 基金发展对储蓄分流的影响效应分析 | 第48-50页 |
| 4．2．3 储蓄分流的负面效应分析 | 第50-52页 |
| 4．2．4 我国银行体系的脆弱性分析 | 第52-53页 |
| 4．2．5 我国商业银行中间业务不发达使储蓄分流受限 | 第53-54页 |
| 4．3 亚洲金融危机的经验教训及对我国的启示 | 第54-56页 |
| 4．4 政策建议 | 第56-57页 |
| 5 我国证券投资基金的投资绩效研究 | 第57-80页 |
| 5．1 西方证券投资基金业绩评估模型 | 第57-61页 |
| 5．2 业绩评估模型评析及我国基金业绩评价方法确立 | 第61-63页 |
| 5．3 周净值收益率统计分析 | 第63-67页 |
| 5．3．1 样本及时期 | 第63页 |
| 5．3．2 指标 | 第63页 |
| 5．3．3 基金周净值收益率统计描述 | 第63-67页 |
| 5．4 我国证券投资基金净值增长能力及相关因素分析 | 第67-71页 |
| 5．4．1 研究样本及数据来源 | 第67-68页 |
| 5．4．2 我国证券投资基金净值增长能力实证分析 | 第68-71页 |
| 5．4．3 结论及分析 | 第71页 |
| 5．5 证券投资基金净值增长能力持续性研究 | 第71-74页 |
| 5．5．1 净值增长能力持续性的实证研究 | 第72-74页 |
| 5．5．2 结论及分析 | 第74页 |
| 5．6 基金相对于市场的业绩持续性研究 | 第74-75页 |
| 5．6．1 研究方法、样本及期间 | 第74-75页 |
| 5．6．2 实证结果及分析 | 第75页 |
| 5．7 我国证券投资基金全面评价研究 | 第75-80页 |
| 5．7．1 建立中国证券投资基金全面评价体系应遵循的原则 | 第76页 |
| 5．7．2 中国证券投资基金全面评价体系框架 | 第76-80页 |
| 6 我国封闭式基金折价的信息传递效应研究 | 第80-93页 |
| 6．1 封闭式基金折价的理论解释 | 第80-83页 |
| 6．1．1 封闭式基金折价的一般解释 | 第80-81页 |
| 6．1．2 投资者情绪模型和噪声交易者模型 | 第81-83页 |
| 6．2 我国证券投资基金折价对收益率预测效应的实证研究 | 第83-87页 |
| 6．2．1 投资者情绪假说的实证研究 | 第83-85页 |
| 6．2．2 证券投资基金折价对收益率的预测效应 | 第85-87页 |
| 6．3 证券投资基金平均折价水平对市场趋势的预测作用 | 第87-91页 |
| 6．3．1 单位根检验 | 第88页 |
| 6．3．2 格兰杰因果关系检验 | 第88-89页 |
| 6．3．3 方差分解 | 第89页 |
| 6．3．4 协整关系检验 | 第89-91页 |
| 6．4 小结 | 第91-93页 |
| 7 中国证券投资基金激励约束机制绩效研究 | 第93-109页 |
| 7．1 证券投资基金中的委托代理关系分析 | 第93-94页 |
| 7．2 加长了的委托—代理链条的制度绩效分析 | 第94-95页 |
| 7．3 我国证券投资基金激励约束机制绩效实证研究 | 第95-98页 |
| 7．3．1 实证研究假设 | 第95页 |
| 7．3．2 样本选择 | 第95-96页 |
| 7．3．3 指标及数据来源 | 第96页 |
| 7．3．4 变量和模型设定 | 第96-97页 |
| 7．3．5 实证结果及分析 | 第97页 |
| 7．3．6 实证结果及分析 | 第97-98页 |
| 7．3．7 结论 | 第98页 |
| 7．4 激励约束机制缺乏的根源分析及相应的改进措施 | 第98-105页 |
| 7．4．1 管理费设计分析 | 第98-101页 |
| 7．4．2 业绩评价影响分析 | 第101-102页 |
| 7．4．3 制度安排影响分析 | 第102-105页 |
| 7．5 提高我国证券投资基金激励约束机制绩效的相关路径选择 | 第105-109页 |
| 7．5．1 发展公司型基金 | 第105-107页 |
| 7．5．2 强化证券投资基金独立董事制度 | 第107页 |
| 7．5．3 强化托管人与管理人的相互监督 | 第107-109页 |
| 8 我国证券投资基金品种与风格发展绩效研究 | 第109-131页 |
| 8．1 证券投资基金品种与风格发展及创新的国际趋势分析 | 第109-110页 |
| 8．2 我国证券投资基金品种与风格发展绩效实证研究 | 第110-123页 |
| 8．2．1 文献综述 | 第111-112页 |
| 8．2．2 实证分析 | 第112-122页 |
| 8．2．3 我国证券投资基金品种单一、风格雷同的原因剖析 | 第122-123页 |
| 8．3 我国基金可行的品种和风格创新研究 | 第123-131页 |
| 8．3．1 发展和创新行业基金 | 第124-125页 |
| 8．3．2 开发债券基金品种 | 第125-128页 |
| 8．3．3 发展我国的货币市场基金 | 第128-131页 |
| 9 政府管理对基金绩效及发展影响研究 | 第131-149页 |
| 9．1 新股配售政策对基金业绩及市场的影响效应研究 | 第131-134页 |
| 9．1．1 新股配售政策对基金业绩影响分析 | 第132页 |
| 9．1．2 新股配售对基金发展的束缚分析 | 第132-134页 |
| 9．2 新股配售政策对基金投资者行为影响的分析 | 第134-139页 |
| 9．2．1 样本及研究期间 | 第134页 |
| 9．2．2 研究目的 | 第134页 |
| 9．2．3 研究方法 | 第134-135页 |
| 9．2．4 指标 | 第135页 |
| 9．2．5 实证分析结果 | 第135-138页 |
| 9．2．6 结论 | 第138页 |
| 9．2．7 对结论的解释 | 第138-139页 |
| 9．3 申购新股无上限政策对基金及市场的影响 | 第139-142页 |
| 9．3．1 政策的正面效应 | 第139-140页 |
| 9．3．2 政策的负面效应 | 第140-142页 |
| 9．4 国债投资比例限制影响分析 | 第142-147页 |
| 9．4．1 实证分析过程及结果 | 第143-144页 |
| 9．4．2 分析及结论 | 第144-146页 |
| 9．4．3 政策的局限性及调整策略 | 第146-147页 |
| 9．5 基金扩容中的政策影响效应 | 第147-148页 |
| 9．6 政府对证券投资基金管理的政策建议 | 第148-149页 |
| 10 提高我国证券投资基金绩效的策略选择 | 第149-163页 |
| 10．1 开放式基金发展研究 | 第149-157页 |
| 10．1．1 开放式基金的效率优势研究 | 第149-150页 |
| 10．1．2 我国发展开放式基金的必要性 | 第150-151页 |
| 10．1．3 开放式基金发展的市场条件分析 | 第151-153页 |
| 10．1．4 我国目前开放式基金发展中的制度安排 | 第153-154页 |
| 10．1．5 发展开放式基金的路径选择 | 第154-157页 |
| 10．2 我国证券投资基金对外开放研究 | 第157-163页 |
| 10．2．1 我国证券投资基金对外开放的必要性分析 | 第157-159页 |
| 10．2．2 我国证券投资基金对外开放的策略选择 | 第159-162页 |
| 10．2．3 我国基金业对外开放应坚持的几个原则 | 第162-163页 |
| 参考文献 | 第163-168页 |
| 博士期间科研成果 | 第168-169页 |
| 致谢 | 第169页 |
