| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 一、绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.3 研究内容与文章结构 | 第8-9页 |
| 1.4 创新点 | 第9-10页 |
| 二、文献综述 | 第10-19页 |
| 2.1 金融资产定价模型 | 第10-12页 |
| 2.2 价格影响者 | 第12-15页 |
| 2.2.1 价格操纵型 | 第13-14页 |
| 2.2.2 价值提升型 | 第14-15页 |
| 2.3 机构投资者发展状况与价值提升机制 | 第15-19页 |
| 2.3.1 中外价值提升型机构投资者发展对比 | 第15-16页 |
| 2.3.2 机构投资者参与公司治理的动因分析 | 第16-17页 |
| 2.3.3 机构投资者提升公司价值的作用途径分析 | 第17-18页 |
| 2.3.4 国内机构投资者对公司价值影响的实证研究 | 第18-19页 |
| 三、理论分析 | 第19-26页 |
| 3.1 交易者新分类方法 | 第19-22页 |
| 3.1.1 交易者情绪 | 第21-22页 |
| 3.2 基于交易者类型的金融资本资产定价理论研究 | 第22-26页 |
| 3.2.1 FS分析框架 | 第23-25页 |
| 3.2.2 FSI-分析框架 | 第25页 |
| 3.2.3 FSI+分析框架 | 第25-26页 |
| 四、实证研究 | 第26-39页 |
| 4.1 数据来源与说明 | 第26-28页 |
| 4.2 模型设定 | 第28-29页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第29-37页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第29-31页 |
| 4.3.2 总体回归分析 | 第31-32页 |
| 4.3.3 公司规模分组回归 | 第32-33页 |
| 4.3.4 相关系数分组回归 | 第33-35页 |
| 4.3.5 结果总结与案例分析 | 第35-37页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第37-39页 |
| 五、研究总结与启示 | 第39-43页 |
| 5.1 研究总结 | 第39页 |
| 5.2 政策建议 | 第39-42页 |
| 5.3 存在的不足与改进之处 | 第42-43页 |
| 图表索引 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |