| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法与主要内容 | 第12-14页 |
| 2 金融期权发展历程与现实意义 | 第14-19页 |
| 2.1 发展历程与现状 | 第14-15页 |
| 2.2 我国发展股票期权的现实意义 | 第15-19页 |
| 3 上证 50ETF期权规则与现状 | 第19-26页 |
| 3.1 基本规则 | 第19-23页 |
| 3.2 发展现状 | 第23-26页 |
| 4 上证 50ETF期权典型交易策略及应用 | 第26-46页 |
| 4.1 单一策略应用 | 第26-35页 |
| 4.2 组合策略应用 | 第35-46页 |
| 5 上证 50ETF期权日内交易策略初探 | 第46-52页 |
| 5.1 R-break交易策略模型 | 第46-47页 |
| 5.2 策略模型调整 | 第47-49页 |
| 5.3 策略应用 | 第49-52页 |
| 结束语 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |