| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状及评价 | 第11-15页 |
| ·股票现货与股票指数期货市场之间价格联动的主要研究成果 | 第11-12页 |
| ·股票现货与股票指数期货市场之间波动溢出的主要研究成果 | 第12-13页 |
| ·股票指数的推出对股票现货市场波动性影响的主要研究成果 | 第13-14页 |
| ·国内学者的相关研究成果 | 第14-15页 |
| ·研究方法和研究思路 | 第15-16页 |
| 第二章 股票现货市场和股指期货市场之间价格联动分析 | 第16-34页 |
| ·研究市场的选择 | 第16-18页 |
| ·股指期货合约价格形成机制的理论分析 | 第18-22页 |
| ·持有成本定价理论 | 第18-20页 |
| ·市场均衡定价理论 | 第20-22页 |
| ·恒生指数(HSI)现货、期货价格联动的实证分析 | 第22-28页 |
| ·数据选择和统计量描述 | 第22-24页 |
| ·Granger 因果检验 | 第24-25页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第25-26页 |
| ·协整检验分析和VEC 模型 | 第26-28页 |
| ·沪深300(HS300)指数现货、期货价格联动的实证分析 | 第28-34页 |
| ·数据统计描述 | 第28-29页 |
| ·一般OLS 分析 | 第29-31页 |
| ·Granger 因果检验 | 第31-32页 |
| ·协整检验分析和VEC 模型 | 第32-34页 |
| 第三章 股票现货市场和股指期货市场之间风险溢出效应分析 | 第34-50页 |
| ·股票现货市场和股指期货市场之间风险溢出效应的机理分析 | 第34-39页 |
| ·股指期货的风险成因 | 第34-35页 |
| ·股指期货市场风险对现货市场的传导机制 | 第35-37页 |
| ·现货市场风险对股指期货市场的传导机制 | 第37-39页 |
| ·实证分析模型：多元GARCH(M–GARCH) | 第39-42页 |
| ·股票现货市场和股指期货市场之间风险溢出效应的实证分析 | 第42-50页 |
| ·恒生指数市场和股指期货市场之间风险溢出效应的实证分析 | 第42-46页 |
| ·沪深300 指数市场和股指期货市场之间风险溢出的实证分析 | 第46-50页 |
| 第四章 股指期货的引入对股票现货市场波动性的影响分析 | 第50-62页 |
| ·股指期货的推出对现货市场波动性影响的理论分析 | 第50-52页 |
| ·现货市场的流动性变动分析 | 第50-51页 |
| ·标的指数权重股溢价分析 | 第51-52页 |
| ·投资者投资模式多元化影响分析 | 第52页 |
| ·股指期货的推出对现货市场波动性影响的实证分析 | 第52-62页 |
| ·现货市场指数走势的比较分析 | 第52-54页 |
| ·现货市场波动性变化的比较分析 | 第54-57页 |
| ·现货市场波动性变化的计量模型分析 | 第57-62页 |
| 第五章 结论 | 第62-65页 |
| ·本文主要实证结论 | 第62-64页 |
| ·本文不足和展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68页 |
