行为统计套利模型在中国股票市场中的应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·现代金融理论在现实金融实务中所遇到的困难 | 第8-10页 |
| ·中国股票市场存在的非有效性现象 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·学术意义 | 第10-11页 |
| ·现实意义 | 第11页 |
| ·研究内容与方法 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·技术路线 | 第12-13页 |
| 第二章 文献回顾 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内的研究现状 | 第14-16页 |
| 第三章 动量效应与行为交易策略 | 第16-21页 |
| ·对动量效应的行为理论解释 | 第16-18页 |
| ·行为理论解释 | 第16-17页 |
| ·行为模型解释 | 第17-18页 |
| ·行为交易策略 | 第18-20页 |
| ·动量交易策略 | 第18-19页 |
| ·反转交易策略 | 第19页 |
| ·动量交易策略与反转交易策略的相互作用 | 第19-20页 |
| ·行为金融的前景 | 第20-21页 |
| 第四章 行为统计套利策略 | 第21-27页 |
| ·国外对冲基金及其策略 | 第21-23页 |
| ·对冲基金业概述 | 第21-22页 |
| ·对冲基金的策略 | 第22-23页 |
| ·统计套利概述 | 第23-24页 |
| ·统计套利交易策略 | 第24-25页 |
| ·配对（篮子）交易 | 第24页 |
| ·多因素模型 | 第24页 |
| ·均值回复策略 | 第24-25页 |
| ·协整策略 | 第25页 |
| ·行为统计套利策略 | 第25-27页 |
| 第五章 对中国股票市场的实证研究 | 第27-45页 |
| ·早期使用的模型概述 | 第27页 |
| ·实证研究方法 | 第27-28页 |
| ·实证数据描述 | 第28页 |
| ·构建赢家组合和输家组合的方法 | 第28-29页 |
| ·不同投资约束条件下的实证研究 | 第29-45页 |
| ·组合方差最小化 | 第29-35页 |
| ·组合协方差最小化 | 第35-38页 |
| ·组合总贝塔值为零 | 第38-41页 |
| ·行为统计套利策略与传统动量交易策略的比较 | 第41-45页 |
| 第六章 结论 | 第45-47页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| ·展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 | 第50-51页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
