| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 本文相关的GARCH模型形式及对数据的特征刻画 | 第15-20页 |
| 2.1 GARCH模型 | 第15-16页 |
| 2.2 非对称GARCH模型 | 第16-17页 |
| 2.2.1 EGARCH模型 | 第16页 |
| 2.2.2 GJR-GARCH模型 | 第16-17页 |
| 2.3 马尔科夫状态转换的GJR-GARCH模型 | 第17-20页 |
| 2.3.1 马尔科夫链 | 第17-18页 |
| 2.3.2 MRS-GJR-GARCH模型 | 第18-20页 |
| 第三章 数据选取与特征检验 | 第20-25页 |
| 3.1 数据选取与样本说明 | 第20页 |
| 3.2 描述性统计特征 | 第20-21页 |
| 3.3 平稳性检验 | 第21-22页 |
| 3.4 ARCH效应检验 | 第22-23页 |
| 3.5 非线性检验 | 第23页 |
| 3.6 结构转换检验 | 第23-25页 |
| 第四章 基于单状态下GARCH类模型对波动性的研究 | 第25-32页 |
| 4.1 模型设定 | 第25-26页 |
| 4.2 基于极大似然法的参数估计 | 第26-29页 |
| 4.3 模型的估计结果与波动性解释 | 第29-31页 |
| 4.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第五章 基于MRS-GJR-GARCH模型对波动性的研究 | 第32-46页 |
| 5.1 两状态MRS-GJR-GARCH模型设定 | 第32页 |
| 5.2 基于MCMC方法的参数估计 | 第32-35页 |
| 5.3 模型的MCMC估计结果与波动性解释 | 第35-45页 |
| 5.3.1 GARCH模型的MCMC估计结果及波动性解释 | 第35-38页 |
| 5.3.2 MRS-GJR-GARCH模型的MCMC估计结果及波动性解释 | 第38-43页 |
| 5.3.3 模型的比较与分析 | 第43-45页 |
| 5.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第六章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 6.1 本文的主要结论 | 第46页 |
| 6.2 文章的不足之处及展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第52-53页 |
| 后记 | 第53页 |
