我国信托公司股票收益率的多重分形特征分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 论文的研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状及进展 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容和创新点 | 第9-11页 |
| 第二章 我国信托公司股票收益率的分形特征分析 | 第11-18页 |
| 2.1 分形分析方法描述 | 第11-12页 |
| 2.2 实证研究 | 第12-16页 |
| 2.2.1 正态性检验 | 第12-13页 |
| 2.2.2 收益率序列的MF-DFA的实证分析 | 第13-16页 |
| 2.3 本章小结 | 第16-18页 |
| 第三章 我国信托行业股票的多重分形分布熵分析 | 第18-25页 |
| 3.1 MF-DEA和MM-DEA分析法描述 | 第18-19页 |
| 3.2 收益率序列的MM-DEA分析 | 第19-24页 |
| 3.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第四章 我国信托行业股票的多重分形交互相关性分析 | 第25-31页 |
| 4.1 MF-DCCA和MM-DCCA分析法描述 | 第25-27页 |
| 4.2 实证研究 | 第27-30页 |
| 4.2.1 相关性检验 | 第27页 |
| 4.2.2 收益率序列的MM-DCCA分析 | 第27-30页 |
| 4.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第五章 结论及展望 | 第31-33页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第31页 |
| 5.2 本文的不足之处以及工作展望 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-37页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第37-38页 |
| 后记 | 第38页 |
