| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-15页 |
| ·选题的背景 | 第12页 |
| ·选题的研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究的思路和方法 | 第13页 |
| ·研究的思路 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·论文的主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-22页 |
| ·国外研究情况 | 第15-17页 |
| ·布莱克斯科尔斯模型（BS 模型） | 第15-16页 |
| ·二叉树模型 | 第16页 |
| ·有限差分法 | 第16页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第16-17页 |
| ·我国研究情况 | 第17-20页 |
| ·可转债的定价理论研究 | 第17-18页 |
| ·对理论模型的实证检验研究 | 第18-19页 |
| ·可转债二级市场的波动研究 | 第19-20页 |
| ·文献总结 | 第20-22页 |
| 第三章 可转换债券的债券部分价值分析 | 第22-29页 |
| ·可转债的债券价值定价模型 | 第22-23页 |
| ·实证分析 | 第23-26页 |
| ·投资者交易可转债的交易行为更趋近于股票交易的特点 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第四章 可转债市场价格同标的股票价格走势相关性分析 | 第29-35页 |
| ·样本选取 | 第29-30页 |
| ·单位根检验 | 第30-31页 |
| ·可转债同标的股票的 Granger 因果检验 | 第31-34页 |
| ·本章总结 | 第34-35页 |
| 第五章 Granger 因果检验结果分析 | 第35-43页 |
| ·可转债的发行规模影响可转债的市场价格走势 | 第35-38页 |
| ·可转债持有人及标的股票股东结构影响市场价格走势 | 第38-42页 |
| ·超百亿规模的可转债的可转债持有人及股东结构分析 | 第39-40页 |
| ·中等发行规模的可转债的持有人及标的股票股东结构分析 | 第40-41页 |
| ·发行规模小于 10 亿元的可转债的持有人及标的股票股东结构分析 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第六章 总结与建议 | 第43-46页 |
| ·本文总结 | 第43-44页 |
| ·政策建议 | 第44-46页 |
| ·加快利率市场化建设步伐，提高债券风险评级水平 | 第44页 |
| ·放宽可转债发行门槛，适当鼓励上市公司发行可转债 | 第44页 |
| ·加快卖空机制建设，提高可转债交易效率 | 第44-45页 |
| ·加大投资者教育力度，引导理性投资 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第49页 |
