基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-19页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第11-14页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-16页 |
| ·国外利率风险度量研究综述 | 第14-15页 |
| ·国内利率风险度量研究综述 | 第15-16页 |
| ·论文结构安排及研究方法 | 第16-18页 |
| ·本文结构安排 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·主要创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 商业银行利率风险度量 | 第19-27页 |
| ·商业银行利率风险定义及特点 | 第19-20页 |
| ·商业银行利率风险分类 | 第20-22页 |
| ·重新定价风险 | 第21页 |
| ·基差风险 | 第21页 |
| ·收益率曲线风险 | 第21-22页 |
| ·选择权风险 | 第22页 |
| ·商业银行利率风险度量方法研究进展 | 第22-26页 |
| ·敏感性缺口分析法 | 第23-24页 |
| ·久期分析法 | 第24-25页 |
| ·VaR 方法 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 基于 VaR 的风险度量模型研究 | 第27-36页 |
| ·VaR 模型基本原理 | 第27-29页 |
| ·基本定义 | 第27-28页 |
| ·VaR 参数选择 | 第28-29页 |
| ·VaR 模型度量方法 | 第29-32页 |
| ·参数法 | 第29-31页 |
| ·非参数法 | 第31-32页 |
| ·VaR 模型检验 | 第32-34页 |
| ·准确性检验 | 第32-33页 |
| ·压力测试 | 第33-34页 |
| ·VaR 模型在风险度量中的优缺点 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 我国商业银行同业拆放利率风险度量实证研究 | 第36-67页 |
| ·实证数据选取及处理 | 第36-38页 |
| ·上海同业拆放利率数据的统计特征分析 | 第38-47页 |
| ·正态性检验 | 第38-41页 |
| ·平稳性检验 | 第41-44页 |
| ·自相关检验 | 第44-45页 |
| ·条件异方差检验 | 第45-47页 |
| ·小结 | 第47页 |
| ·GARCH 族模型介绍 | 第47-50页 |
| ·ARCH 模型 | 第47-48页 |
| ·GARCH 模型 | 第48-49页 |
| ·EGARCH 模型 | 第49页 |
| ·TGARCH 模型 | 第49-50页 |
| ·基于 GARCH 族模型的实证研究 | 第50-58页 |
| ·均值方程建立 | 第50-51页 |
| ·条件方差方程建立 | 第51-56页 |
| ·VaR 值计算 | 第56-57页 |
| ·回测检验 | 第57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| ·基于分段 GARCH 模型的实证研究 | 第58-65页 |
| ·样本阶段性变化的特征分析 | 第58-61页 |
| ·样本阶段性变化的成因分析 | 第61-63页 |
| ·分段 GARCH 模型的建立 | 第63-64页 |
| ·VaR 值计算及回测检验 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 第5章 结论与展望 | 第67-70页 |
| ·结论 | 第67-68页 |
| ·研究不足及展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第74页 |
