基于时间序列的上海期铜价格短期预测模型研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| 第一节 研究背景 | 第7-8页 |
| 第二节 研究意义 | 第8-9页 |
| 第三节 选题依据 | 第9-10页 |
| 第四节 文献综述 | 第10-11页 |
| 第二章 期铜价格的决定因素 | 第11-18页 |
| 第一节 从总供给角度分析 | 第11-14页 |
| 一、 产量 | 第11-12页 |
| 二、 进口量 | 第12-13页 |
| 三、 库存 | 第13页 |
| 四、 生产成本 | 第13页 |
| 五、 短期冲击性因素 | 第13-14页 |
| 第二节 从总需求角度分析 | 第14-16页 |
| 一、 消费量 | 第14-15页 |
| 二、 出口量 | 第15页 |
| 三、 经济形势 | 第15-16页 |
| 四、 美元指数 | 第16页 |
| 第三节 从投资性属性因素分析 | 第16-17页 |
| 一、 投资者对未来价格的预期 | 第16页 |
| 二、 投资基金的持仓情况 | 第16-17页 |
| 三、 外盘价格 | 第17页 |
| 第四节 影响因素小结 | 第17-18页 |
| 第三章 期货铜价格预测模型 | 第18-41页 |
| 第一节 时间序列模型 | 第18-26页 |
| 一、 确定性时间序列分析 | 第19-22页 |
| 二、 随机性时间序列分析 | 第22-26页 |
| 第二节 原始数据的来源与处理 | 第26-41页 |
| 一、 数据来源 | 第26-28页 |
| 二、 数据特点分析与使用模型分析 | 第28-30页 |
| 三、 期铜短期价格预测模型 | 第30-41页 |
| 第四章 结果评价与总结 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
